论文基于VAR模型的京津冀黄瓜动态关系是大学硕士与本科京津冀毕业论文开题报告范文和相关优秀学术职称论文参考文献资料下载，关于免费教你怎么写京津冀方面论文范文。
摘 要：随着京津冀一体化进程的加快,该区域的农业产业与市场的融合程度不断提升,区域的蔬菜市场联系日益密切.本研究利用VAR模型分析京津冀三个区域主要蔬菜批发市场的黄瓜动态传导关系,并利用脉冲响应和方差分解的方法判断三个市场黄瓜的相互影响程度和来源.实证分析结果说明,京津冀的蔬菜市场之间存在密切的联系,该区域蔬菜市场的波动更容易受到中心城市北京和天津市场的影响,而河北省缺乏市场的议价能力,其蔬菜批发市场的波动对北京和天津市场的影响程度较低.因此,在京津冀一体化背景下,河北省应积极促进蔬菜产地建立集仓储、销售和流通于一体的流通体系,让市场的信号更好的在区域间传递.
关键词：VAR模型；京津冀地区；黄瓜；脉冲响应；方差分解
一、引言
国家“十二五”规划纲要明确提出了“推进京津冀、长江三角洲、珠江三角洲地区区域经济一体化发展”,京津冀协同发展正式上升为国家战略.作为中国三大区域经济体之一,京津冀地区是中国主要的蔬菜生产区之一,还是重要的蔬菜消费区.蔬菜作为重要的生活消费品,其的波动不仅影响到居民生活质量,还关系到农民的收入和蔬菜产业的发展.随着城市扩张,耕地减少,京津两市的蔬菜种植面积和蔬菜产量呈现不同程度的下降,而常住人口的增加带来蔬菜需求的增长,导致京津两市蔬菜自给率低,对外埠蔬菜供给依赖增大,河北省成为京津蔬菜市场的重要供应者.河北省供应蔬菜占北京市外埠蔬菜的50%以上,占天津市外埠蔬菜的40%以上,可见三个区域的蔬菜市场存在密切的供给关系.因此,京津冀主要蔬菜市场间的传导关系的研究对于稳定区域蔬菜,推动京津冀一体化发展具有重要的现实意义.已有关于京津冀蔬菜市场的研究主要集中于蔬菜的流通模式、蔬菜的形成因素以及产销地间的传导机制,而对京津冀蔬菜市场间传导的动态关系研究较少.
国外关于蔬菜传导的研究集中在产地、零售价与批发价之间的关系,Ward（1982）发现蔬菜零售价与批发价在上涨与下降时传导出现不对称性.Powers（1995）和Brooker等（1997）研究发现批发受产地的影响是对称的,但零售对产地和批发的反应是非对称的.国内关于蔬菜的研究主要集中于蔬菜波动的周期和特点、波动的影响因素以及传导等方面.郭力野（2014）研究发现我国蔬菜呈总体增长的线性趋势,且有明显的季节性变化特征,但不存在随机性波动特征.孙倩等（2011）利用VAR模型分析了蔬菜的影响因素,指出蔬菜的波动有蔬菜生产、流通等多方面原因,蔬菜供给量是较为重要的因素.罗超平等（2011）利用PVAR模型分析了蔬菜波动与其内生因素的相互关系,结果显示蔬菜产业内部传导存在明显的滞后性.宋长鸣等（2013）运用VAR和VECH模型分析了蔬菜生产和零售间相互作用程度.已有研究中对于蔬菜横向传导的研究相对缺乏,如姚霞等（2006）、董晓霞等（2011）和刘瑞涵等（2015）分别对蔬菜、西红柿和芹菜的区域传导进行了相关研究.本文基于京津冀三个市场的黄瓜收益率建立了VAR模型,研究了京津冀不同市场间的黄瓜动态传导关系,并通过脉冲响应和方差分解分析了黄瓜在不同市场间传导的程度和来源.
二、模型与数据来源
1.京津冀地区黄瓜VAR模型
本研究主要分析北京新发地蔬菜批发市场、天津红旗农贸批发市场和石家庄桥西蔬菜中心批发市场三个京津冀地区主要蔬菜批发市场间黄瓜的动态传导关系,并将采用非结構化的VAR模型研究不同市场间的影响机制.由于该市场的数据并不是平稳的,且三个市场间的数据不存在协整关系.因此,采用对数差分后的黄瓜收益率（公式1给出了收益率的计算方法）计算VAR模型来分析各个市场之间的传导.
利用公式1分别计算新发地蔬菜批发市场的黄瓜收益率（XFDR）、天津红旗农贸批发市场的黄瓜收益率（TJHQR）和石家庄桥西蔬菜中心批发市场的黄瓜收益率（SJQXR）,并构建VAR模型（见公式2）.其中,t表示时间,i、j、v表示三个市场的黄瓜收益率的滞后阶数,α、β、γ为北京新发地、天津红旗和石家庄桥西三个区域黄瓜收益率在三个方程中的系数.本文将通过VAR模型的结果进行脉冲响应分析和方差分解；利用单位脉冲变化分析京津冀地区主要蔬菜批发市场黄瓜收益率之间的关系,利用方差分解分析各个市场变动在各个市场的构成.
2.数据来源及处理方法
本研究的黄瓜数据均来源于Wind数据库,选取了2014年1月1日-2017年1月11日北京新发地蔬菜批发市场、天津红旗农贸批发市场和石家庄桥西蔬菜中心批发市场黄瓜的周度数据,分别计算了各批发市场的黄瓜收益率如图1、2和3所示.由图可以发现黄瓜的波动存在一定的周期性,波动周期为一年,每年的12月和2月出现同期峰值；图中黄瓜收益率显示三个批发市场的黄瓜收益率都存在较强的波动性,且波动曲线走势较为一致,说明三个批发市场黄瓜的波动具有较强的相关性.
研究分别对京津冀三个批发市场的黄瓜及其收益率进行ADF单位根检验以判断其平稳性.检验结果（见表1）说明京津冀三个批发市场的黄瓜在只包含截距项或包含截距和趋势项时仅在5%或10%的显著水平下平稳,在不包含截距与趋势项时不平稳,未能拒绝存在单位根的原假设；而一阶对数差分在只包含截距项、包含截距与趋势项和不包含截距与趋势项的情况下都强烈拒绝了存在单位根的原假设,说明京津冀三个批发市场的黄瓜收益率都是平稳的,因此可以用黄瓜收益率对VAR模型进行估计.
三、京津冀地区黄瓜VAR模型回归结果
本研究首先利用Eviews8.0确定了VAR模型的滞后阶数,然后估计AIC为最小值时的VAR模型,并对该模型进行单位圆检验；最后利用VAR模型进行脉冲响应和方差分解分析.
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参考文献：
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