论文基于压力测试地方法人银行市场风险管理是适合不知如何写压力测试方面的相关专业大学硕士和本科毕业论文以及关于心理压力测试50题结果论文开题报告范文和相关职称论文写作参考文献资料下载。
一、引言
商业银行的市场风险主要包括利率风险和汇率风险,而根据巴塞尔协议Ⅲ,商业银行必须计量和核定市场风险大小并配置资本,且要求商业银行对市场风险实施压力测试,以便动态地跟踪市场因子变化对银行的影响.因为对于商业银行而言,实施压力测试可以深入分析其抵御风险的能力,充分了解潜在风险因素和银行持续经营之间的关系,及时预防极端事件可能对银行带来的冲击,从而有效控制风险；对于监管部门而言,实施压力测试可以使其充分了解单家银行和银行业体系的风险状况和风险抵御能力,更有效地监管商业银行；但在银行市场风险压力测试方面,国内尚处于定性研究阶段,本文拟从利率风险和汇率风险两个方面对市场风险进行定量分析.
二、国内外压力测试研究现状
(一)国外研究现状
从压力测试分析方法来看,Dunbar&Irving（1998）认为,银行业主要采取的三种压力测试有：历史情景分析、结构化情景分析、反映银行自身特性的情景分析；BIS（2003）则将压力测试的方法分为：敏感性分析法、历史情景分析法、虚拟情景分析法、最大损失分析法和极值理论分析法.
从压力测试技术来看,Samu&Jokivuolle（2004）提出了包含周期性因素的模拟方法压力测试,该方法能够同时模拟银行实际资本和最低资本要求,用于评估银行资本充足情况；Jan等（2006）提出了基于地图多元化情景和随机模拟的压力测试模型,该模型除区分违约概率PD和违约损失率LGD外,还可以分离国内和国外的资产组合；Alex-ander&Sheedy（2008）在市场风险模型的基础上提出了压力测试的新方法,该方法可涵盖金融市场表现的风险团簇和厚尾现象.
从压力测试实证研究来看,Wong等（2006）对亚洲金融危机时期的宏观经济波動情景进行模拟,在建立香港零售银行信贷风险宏观压力测试框架的基础上,对贷款资产和住房抵押贷款风险进行了评估；Bandt等（2008）运用1993～2005年欧洲各国的数据进行压力测试,测量大型宏观冲击对债券市场均衡的影响.
(二)国内研究现状
郭春松（2005）肯定了压力测试对商业银行的重要作用,认为尽管商业银行进行压力测试所用的方法或技术复杂程度不同,但无论任何规模的商业银行都能从压力测试中获益.他根据历史事件法和市场预期法设计了商业银行压力测试的假设指标；刘莲花（2009）采用敏感性分析方法对我国14家上市商业银行进行了压力测试,揭示了我国商业银行在汇率风险管理方面的现状,发现股份制银行相对汇率风险的承受能力优于国有商业银行.同时,国有商业银行具有较强的汇率风险管理能力；王冬（2011）从理论层面和实际应用上回顾了压力测试的发展情况,认为市场风险压力测试在中国还处于起步阶段,大多数银行并未掌握自主开发压力测试的技术,还需要不断地摸索.
三、地方法人银行利率风险压力测试
(一)压力测试对象选择
本文主要选择了六家样本地方法人银行进行市场风险压力测试,旨在研究小型法人银行在市场剧烈波动下的抗压能力.压力测试所需的财务数据来自各银行的定期报告.
(二)压力测试模型选择
利率风险是指由于利率波动导致银行在利息收入以及资产市值方面遭受损失的可能性.利率风险压力测试情景分析的基本模型主要有再定价缺口模型、到期日缺口模型以及久期模型.
本文使用利率敏感性缺口模型,其原因在于：利率敏感性缺口模型比较符合我国商业银行会计制度和年报披露习惯,对衡量我国商业银行利率风险更有现实意义.
利率敏感性缺口反映了市场利率对银行净利息收入的影响,是指一定时期内利率敏感性资产（RSA）和利率敏感性负债（RSL）的差额.利率敏感性资产和负债是指在一定时期内需要重新确定利率或要到期的资产和负债.如果银行在某个时期RSA>RSL,则该银行缺口头寸为正,当市场利率上升且所有利率等幅上升时,利息收入的增长就大于利息支出的增长,那么商业银行的净利息收入为正,这种银行被称为资产敏感型银行；如果RSA 利率敏感型缺口模型如下： ΔNI等于∑ni等于1（RSAi-RSLi）×ΔRi（1） 其中,RSAi表示在i时间段里的利率敏感资产数量；RSLi表示在i时间段里的利率敏感负债；ΔRi表示影响i时间段里的资产和负债利率水平的变动. 根据上述模型可以看出,存在正缺口的银行面临着利率下降的风险,存在负缺口的银行存在利率上升的风险.同时,银行的缺口绝对值越大,银行所承担的利率风险也就随之越大. (三)压力情景设计 利率风险压力测试采用再定价模型来进行,分析利率在发生变动时对商业银行净利息收入的影响,即基于历史情景下的利率变动对年底持有的预计未来一年内进行利率再定价的金融资产及负债,包括套期工具的影响所产生的利息净收入的影响. 1.冲击程度.根据2016年1月到2017年6月历史情景构建存贷款利率风险压力情景.分别假定利率升（降）值1个百分点（一般冲击）、3个百分点（轻度冲击）、5个百分点（中度冲击）、8个百分点（严重冲击）四种不同冲击程度. 2.数据选取.采集六家地方法人银行期限为3个月以内、3个月至1年、1年-2年、2年-3年、3年至5年的存贷款数据,计算其利率风险缺口.计算公式为：利率风险缺口等于利率敏感性资产-利率敏感性负债,得到下表1： 3个月内需要重新定价和3个月内到期的利率敏感性资产和负债的净额,作为一项资产组合,该项资产组合的期限以近似一个半月来计算,即0.125年；在3个月至1年内的需要重新定价和3个月至1年内到期的利率敏感性资产和负债的净额,作为另一项资产组合,该项资产组合的期限以近似七个半月来计算,即0.625,依次类推,得到各地方法人银行压力测试结果见下表2： 总结:本文关于压力测试论文范文,可以做为相关论文参考文献,与写作提纲思路参考。 参考文献： 1、 中小商业银行市场风险管理问题 [摘要]基于国际国内市场逐步融入中小商业银行的影响下，中小商业银行存在着越来越多的市场风险。而怎样有效地管理中小商业银行市场风险，这显得非常迫切。 2、 CreditRisk模型其对我国商业银行信用风险管理适用性 摘 要：随着我国经济的发展和新巴塞尔协议对各商业银行信用评估体系管理要求的增加，我国一直沿用的传统的质量分级评估方法日益展露出其落后性，不仅局限。 3、 新常态下商业银行信贷风险管理问题 【摘要】信贷业务是是我国商业银行的主要资产业务，是商业银行经营发展的重要基础和服务实体经济的重要载体。信贷风险防控不但关系到商业银行自身的健康可。 4、 内控视角下我国商业银行操作风险管理 【摘要】操作风险是国有商业银行在工作过程中需规避的一种内生性风险。银行的内部环境、控制体制、风险管理等因素都可能导致操作风险。因此，如何在银行的。 5、 新常态下我国城市商业银行流动性风险管理 2013年6月，我国银行间市场同业拆借利率达到历史高位，资金面持续紧张。部分金融机构因无法拆借到价格合适的短期资金，只能被迫拆入资金价格相对较高。 6、 商业银行贷款风险管理 随着经济的发展，商业银行的业务不断增加，但同时许多问题也随之出现，严重制约了我国信贷业的发展。较好地解决商业银行中的信贷问题，不仅能够促进银行的。