论文商业银行信用风险管理问题是关于本文可作为相关专业信用风险管理论文写作研究的大学硕士与本科毕业论文银行信用风险管理论文开题报告范文和职称论文参考文献资料。
【摘 要】巴塞尔银行监管委员会在《有效银行监管的核心原则》中将银行业面临的主要风险归纳为信用风险、国家和转移风险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险、法律风险和声誉风险等8个方面.在诸多风险中,信用风险地位突出,是影响银行资产质量、盈利能力和持续经营的关键性因素,管控信用风险已成为商业银行风险管理的重中之重.本文以商业银行零售信贷业务为例,对信用风险成因进行全面深入分析,基于不同客群、贷种揭示风险特征,并提出针对性管理建议.
【关键词】商业银行 零售业务 信用风险 成因 对策
2013年以来国内经济增速显著放缓,此后的几年经济持续处于下行通道,加之国家实施“三去一补一降低”等一系列政策措施和供给侧改革,诸多因素共同作用使得当前经济形势异常复杂.数据显示,复杂经济环境下信用风险爆发加剧,2014年以来商业银行不良率持续表现出量率双升的态势,截至2016年3季末不良率已由2014年初的1%飙升至1.76%,信用风险引发银行利润腐蚀的问题已对各家行形成深刻考验.随着利率市场化的不断推进,银行单纯依靠息差坐享其成的经营模式亟待转型,轻资本发展和盈利追求都要求商业银行建立良好的风险管理体系,尤其在信用风险管理方面,如何管控好信用风险已成为各大商业银行亟待解决的问题.
一、信用风险成因分析
(一)经济下行压力较大,实体经济尤其是小微企业面临诸多困难
作为银行重要客群的各类企业,从大型龙头企业、重点企业到一般小微型企业,均不同程度承受经济下行的压力,市场有效需求萎缩,财务指标质量下降.作为零售业务主要客户的小企业、个体经营者在生产经营中面临诸多艰难考验,它们相较大型企业在产业链中处于明显的不利地位,市场、资金等诸多方面受到钳制.随时间推移,抗风险能力弱的企业被不断挤出,导致小企业贷款和个人商务贷款风险持续释放难以遏制.
(二)行业风险问题比较突出
一是零售业务贷款客户行业分布广泛,客群不可避免地涵盖了从事风险行业的客户；二是从贷款投向看,部分贷款仍然是投入到了风险行业或领域中,存量贷款难以迅速退出；三是部分顺周期行业在经济下行阶段风险集中爆发,如制造业、批发零售業、酒店餐饮业等,存量和新增不良贷款表现出明显的行业集中特征；四是受国家去产能等政策影响,钢铁、煤炭行业风险不断释放,产业链风险持续发酵,并在小微客户端快速爆发.
(三)区域风险不容忽视
从贷款风险爆发情况看,部分区域贷款逾期和不良集中并加速爆发,贷款逾期风险的区域集中性显著上升.一是部分地区信用环境遭到破坏,短期内无法修复,在这样的区域开展贷款业务本身具有较高的风险.二是零售业务客户众多,本身具有地域集中性,一旦经济环境等情况变动,容易发生连锁反应.
(四)客户个人原因
零售类客户经营活动受到的合规性约束较少,且经营活动成败往往取决于企业主个人.从贷款逾期案例中总结原因不难发现,客户经营转型失败、盲目投资、挪用贷款、涉赌、涉毒、参和民间融资等导致无法正常还款的情况时有发生,客群素质问题正在对商业银行资产质量形成深刻影响.
(五)内部管理问题
一是部分经营机构缺乏风险意识,坚持重发展、轻管理的经营理念,给后期信用风险的爆发埋下重大隐患.二是从已暴露风险的贷款倒追问题发现,前期业务发展不规范,贷前调查、贷后管理不到位等均是导致贷款信用风险上升的重要原因.三是逾期贷款催收不利,部分经营单位不善于把握逾期前期的最佳催收时机,反应迟滞导致逾期贷款快速向不良迁徙.四是部分产品或还款期限设计存在问题,如产品设计让客户存在投机余地、期限设计和客户还款能力不匹配等,容易导致贷款逾期发生.
二、应对措施及对策
(一)提高信用风险预警和识别能力
建立起覆盖经营管理各个层面、各个环节的信用风险防控体系,提高风险识别的前瞻性,做到“早发现、早预警、早控制”,将信用风险隐患消灭在萌芽状态.
(二)提升风险应对能力
针对信用风险成因、传染路径的特点和规律,完善自身的风险策略、风控体系、信贷规则,实现对风险的全流程管理.
1.限额控制,严把准入.一是形成总体信用风险限额控制业务风险整体水平,并将风险限额细分至各个贷种及经营单位,充分发挥抓手作用,引导各经营单位形成风险约束,将业务风险控制在可接受水平内.二是树立风险前置观念,把好客户准入关,从源头上管控风险,为业务健康发展奠定基础；对于存量高风险行业客户适度压缩额度,必要情况下果断退出.
2.强化贷后管理.将贷后管理作为提高信贷资产质量的重要切入点,促进贷后管理在风险识别和化解方面的效能发挥,通过对客户情况的动态监测,全面系统地掌握客户现时状况,及时识别风险隐患,防范客户风险向信贷资产逾期转化.
3.加强开展专项风险排查.有针对性地开展一系列信用风险排查活动,全面掌握客户及业务风险状况,系统地发现各类风险隐患及管理问题,及时整改并完善,提升信用风险管控能力.
4.加强客户催收和风险缓释工作.一是对于风险客户及早介入,加强逾期前期催收,防范逾期贷款向不良转化；二是做好客户风险缓释工作,对于符合条件的贷款业务,充分运用风险缓释措施,帮助客户渡过危机的同时避免给造成信贷资产损失.三是严格筛选客户,审慎运用风险缓释措施,避免缓释贷款“缓而不释”的情况发生.
参考文献
[1]黄宪.银行管理学[M].武汉：武汉大学出版社.2004.
[2]林镇南主编.《金融风险和银行管理》.复旦大学出版社 1999年12月.
[3]王滨.浅析我国商业银行信用风险管理问题[J].现代商业.2010年08期.
[4]李海洪,王颖琦,郭俊祥,王永.信用风险管理理论和评价模型[J].山西财经大学学报.2010年S2期.
[5]李宏瑾.利率市场化对商业银行的挑战和应对[J].国际金融研究.2015年02期.
[6]纪洋,徐建炜,张斌.利率市场化的影响、风险和时机——基于利率双轨制模型的讨论[J]经济研究2015年01期.
作者简介：金钟明（1984-）,女,汉族,辽宁盖州人,硕士,中级会计师,研究方向：信用风险管理、流动性风险管理.
总结:关于免费信用风险管理论文范文在这里免费下载与阅读,为您的信用风险管理相关论文写作提供资料。
参考文献：
1、 CreditRisk模型其对我国商业银行信用风险管理适用性 摘 要：随着我国经济的发展和新巴塞尔协议对各商业银行信用评估体系管理要求的增加，我国一直沿用的传统的质量分级评估方法日益展露出其落后性，不仅局限。
2、 新常态下商业银行信贷风险管理问题 【摘要】信贷业务是是我国商业银行的主要资产业务，是商业银行经营发展的重要基础和服务实体经济的重要载体。信贷风险防控不但关系到商业银行自身的健康可。
3、 内控视角下我国商业银行操作风险管理 【摘要】操作风险是国有商业银行在工作过程中需规避的一种内生性风险。银行的内部环境、控制体制、风险管理等因素都可能导致操作风险。因此，如何在银行的。
4、 信用平稳下商业银行信用风险测度模型应用 收稿日期： 2014-01-12基金项目： 国家社会科学基金（13BGL041）作者简介： 顾海峰（1972—），男，江苏苏州人，金融学博士。
5、 新常态下我国城市商业银行流动性风险管理 2013年6月，我国银行间市场同业拆借利率达到历史高位，资金面持续紧张。部分金融机构因无法拆借到价格合适的短期资金，只能被迫拆入资金价格相对较高。
6、 商业银行贷款风险管理 随着经济的发展，商业银行的业务不断增加，但同时许多问题也随之出现，严重制约了我国信贷业的发展。较好地解决商业银行中的信贷问题，不仅能够促进银行的。