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摘 要：随着经济全球化和金融国际化的发展,商业银行正面临日趋复杂的经营环境和竞争压力.美国次级贷款危机引发的全球金融危机也发映出商业银行在经营管理过程中过度注重利润而忽视信用风险的问题.我国商业银行虽然在此次金融危机中没有发生系统性的风险,但随着国内金融改革的不断深化、国内经济下行压力的增大以及企业结构转型风险的叠加,集中于商业银行的信用风险被逐步地暴露出来.本文从我国商业银行信用风险成因及现状、信用风险管理的问题和完善信用风险管理的政策建议三个方面展开论述.
关键词：商业银行；信用风险；政策建议
一、我国商业银行信用风险成因现状分析
(一)我国商业银行信用风险成因分析
商业银行以盈利为目的的本质特征和盈利模式注定其成为风险的创造地和聚集处,而信用风险发生频率的高低以及造成损失的严重程度对商业银行能否稳健的经营至关重要.我们可以大致将商业银行信用风险形成的原因分为3个层面：第一个层面是经济学成因,包括契约的不完备性、信用的不确定性和信息的不对称性；第二个层面是宏观经济环境,包括宏观经济周期、国家经济政策和法律法规和监管力度；第三个层面是商业银行自身的管理水平,包括商业银行经营管理政策、业务机构和信用风险管理技术.我国商业银行信用风险的形成原因除了上面分析的内容外还包括法律法规不健全、社会信用体系不完善、政府的干预行为等特有原因.
(二)我国商业银行信用风险现状分析
随着金融改革的不断深化,我国商业银行在经营模式、管理方式等方面处于巨大的变革之中.传统的利差收入在缩小、同业竞争在加剧,我国商业银行面对的信用风险更趋复杂化.另外,银行业自身创新能力和和之相应的管理能力的不足给中国银行业控制这些信用风险提出了严峻的挑战.我国商业银行面临的信用风险主要有以下特征.
1.信用风险关于集中.首先是商业银行资产在金融市场中的份额较高,截止2015年6月底,银行业资产占金融业总资产的80%,继续统领我国金融市场.这种银行主导下的金融体系,必然造成信用风险在我国银行领域集聚,调整余地小、风险转移性差.其次是贷款投向过于集中,包括地区集中、行业集中和客户集中三种情况.截止2015年末,东部沿海地区的浙江、江苏和上东三省不良贷款余额占全国不良贷款总量的39%且主要集中于外贸型的出口企业,呈现出信用风险在地区和行业集中爆发的态势.同时,商业银行客户分散程度不够,长期存在单一客户集中度过高等问题.
2.存贷款错配现象严重.我国商业银行贷款期限错配源于存款的活期化和贷款的中长期化,并因为以下原因而日愈严重.从存款角度,“金融脱媒”和居民储蓄分流使得商业银行在存款总量和期限上都有所下降；从贷款角度,绩效考核压力下,商业银行的信贷人员倾向于发放中长期的贷款；从客户角度,企业缺少中长期融资的途径,对于银行贷款过于依赖.
3.不良贷款率呈现上升趋势.2012年至2014年,我国商业银行不良贷款余额和不良贷款率都连年上升.根据中国银监会数据显示,2015年年末,我国商业银行不良贷款余额是12744亿元,相比于2014年年末的8426亿大幅上升；商业银行不良贷款率1.67%,相较于2014年年末上升了0.42个百分点.
二、我国商业银行信用风险管理存在的问题
（一）风险危机意识不足,未形成良好的信用风险管理文化
近些年,我国商业银行加强了信用风险管理体系建设和对业务人员风险管理的培训工作.但是实践中,高层依然过于强调业务发展和信贷规模的扩张,部分基层管理人和员工甚至将风险管理和业务发展视为对立面,反映出商业银行整体信用风险管理意识还是比较薄弱的.
(二)风险管理组织架构不完善
我国商业银行大部分沿用总分行式组织架构.纵向看,共分为总行、一级分行、二级分行、支行、分理处5个层次；横向看,除基层网点外,每层机构几乎都有办公室、风险管理部、公司金融部、个人金融部、会计部和人力资源部.这种结构一方面使得总行难以对其分支机构的经营施加直接的影响,另一方面由于信息传递链条太长,市场反映速度太慢、风险控制能力逐渐弱化,导致决策效率低下,所以传统架构越来越难以适应日益严峻的经营环境.
(三)量化管理方法不够先进、数据库建设不完善.
我国商业银行在运用内部评级法的过程中从国外引进或开发使用了一些度量模型,如Logistic模型、RAROC模型等,取得了明显的效果,但是和西方商业银行大量运用金融工程和现代度量模型如KMV模型、Creditrisk+模型等措施相比还是存在差距的,也是未来需要大力发展的领域.同时,由于我国商业银行对于历史违约概率、违约损失率等数据储备不足、规范不明、质量不高,造成在运用信用风险度量模型过程中无法给予充分、完整的历史信息,度量结果存在偏失.
(四)缺少风险管理方面的人才
我国商业银行在人才队伍培养方面存在以下不足：（1）金融高等教育注重理论知识、对于现代信用风险度量模型等更具实践意义的课程并为普及开展,造成知识体系不完善、实践能力培训不足.（2）银行内部,对于风险管理部门在全行系统中的地位和作用认识不足,造成在人才培养方面重业务发展、轻风险管理.（3）现有的风险管理人员存在年龄结构偏大的问题,不能快速适应不断发展的金融业务和先进的风险管理技术,更无法通过建立模型进行准确的信用风险度量.
三、我国商业银行信用风险管理的政策建议
(一)强化风险管理体制建设
健全的信用风险管理体制包括合理的风险管理组织结构和合适的风险管理模式,能够通过部门间的信息共享和协同工作提升风险暴露和度量的准确程度,提高整体的信用风险管理水平.
1.改善公司治理水平,明确各方权责.未来改善公司治理水平的方式包括；优化股权结构,增加国内大型企业集团和国外战略投资者参股规模和形式；提高公司治理科学性.通过引进国际先进的经营管理理念和人才来实现科学化的管理；三,加强信息披露.商业银行应该以细化披露要求、丰富披露内容和提高披露频次为标准提高公司治理的透明度.
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参考文献：
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