论文信用平稳下商业银行信用风险测度模型应用是大学硕士与本科信用风险毕业论文开题报告范文和相关优秀学术职称论文参考文献资料下载，关于免费教你怎么写信用贷款的风险方面论文范文。
收稿日期： 2014-01-12
基金项目： 国家社会科学基金（13BGL041）
作者简介： 顾海峰（1972—）,男,江苏苏州人,金融学博士后,东华大学旭日工商管理学院金融系研究员、博士生导师（副）,研究方向：金融理论、金融工程和金融风险管理.
摘 要：科学高效的商业银行信用风险测度模型,是实现商业银行信用风险监测目标的重要保障.商业银行信用风险主要来源于贷款企业层面,贷款企业信用质量状况将对应着商业银行信用风险水平.对此,从贷款企业的财务和非财务两个层面设计信用风险的测度指标体系,运用模糊综合评判法构建信用平稳下商业银行信用风险测度模型,并给出信用风险测度模型的应用实例.研究发现,在信用平稳下,依赖于专家评判及打分方式,使得模糊综合评判法对于解决商业银行信用风险测度问题具有很好的操作便利性；也可为我国商业银行体系构建科学高效的信用风险监测机制提供重要的理论指导和决策参考.
关键词： 信用平稳；商业银行；信用风险；测度模型；模糊综合评判法
中图分类号：F830.9 文献标识码： A 文章编号：1003-7217（2014）05-0008-05
一、问题提出及研究述评
2008年全球金融危机的爆发及其演变,已充分暴露出全球商业银行体系,尤其是中小商业银行在信用风险管理方面存在着较大缺陷,这种缺陷不仅体现在信用风险管理的环节方面,还体现在信用风险管理的效能方面.由于金融市场中信息不对称的客观存在,容易引发逆向选择和道德风险问题,从而商业银行可能面临一定程度的贷款损失.因此,商业银行还应当注重信用风险监测环节,即揭示信用风险传导机理,测度信用风险水平.信用风险监测环节主要针对贷款之前的风险审核管理,通过测度贷款企业的信用质量,来准确反映商业银行面临来自于贷款企业的信用风险水平.若测度结果不符合商业银行放贷标准,则商业银行拒绝放贷,从而将劣质企业群体排斥在贷款之外,有效降低商业银行面临来自于贷款企业的信用风险.可见,信用风险监测是商业银行信用风险管理的重要环节.此外,运用模糊综合评判法来构建信用平稳下的商业银行信用风险测度模型,有助于提升信用风险管理效能.从信用风险管理的环节和效能分析中可以发现,信用风险测度模型是商业银行信用风险监测机制的重要内容,构建科学高效的商业银行信用风险测度模型,是实现商业银行信用风险监测目标的重要保障.
国内外对于商业银行信用风险测度研究在方法方面居多.其中,Jorion（1996）运用VAR方法构建了基于VAR方法的信用风险测度模型[1]；Saunders（1999）对VAR方法进行了修正及拓展,使得测度结果更为精确[2]；Jeffrey（2000）提出了期望违约概率模型[3]；Jose和Marc（2000）对Credit Metrics模型进行了分析和拓展,提出了两阶段风险测度方法[4]；Gordy（2000）将Credit Metrics模型和风险附加法模型（CreditRisk+）进行了实证比较[5]；Albanese等（2003）考察了流动性障碍下的信用风险测度问题,提出了基于流动性障碍的风险测度模型[6]；Steven等（2004）将政策周期和政治引入发展中国家主权信用风险的评价问题,建立了发展中国家主权信用风险测度模型[7]；Wand等（2008）将小数据集合运用于贝叶斯神经网络模型,探讨金融机构操作中的信用风险测度方法[8].国内方面,郭英见等（2009）提出了基于信息融合的商业银行信用风险测度模型[9]；吴冲等（2009）采用模糊积分支持向量机集成技术,构建了商业银行信用风险评估模型[10]；白保中等（2009）运用Copula函数法对银行资产组合信用风险进行了测度[11]；李江等（2008）通过压力测试方法来评估银行信用风险[12].
综合国内外文献发现,现有文献较多涉及方法论层面探讨信用风险测度问题,尚未涉及对信用环境进行分类,并考察不同信用环境下的信用风险测度问题,对此,本文将运用模糊综合评判法,探讨信用平稳环境下的信用风险测度问题.
二、信用平稳下商业银行信用风险测度指标体系设计
考虑到商业银行信用风险主要来源于贷款企业层面,贷款企业的信用质量状况对应着商业银行的信用风险水平,且两者之间存在着负相关关系①.对此,商业银行可以通过对贷款企业信用质量进行测度,来准确反映商业银行自身面临来自于贷款企业的信用风险水平.商业银行信用风险的测度过程,就是贷款企业信用质量的测度过程.此外,为准确反映商业银行面临来自于贷款企业的信用风险,我们分别从贷款企业的财务和非财务层面遴选出信用风险测度指标体系.具体设计过程如下：
(一)信用风险的财务性测度指标体系②
商业银行面临来自于贷款企业的信用风险程度主要通过贷款企业的经营水平、盈利水平、偿债水平等中间变量来综合反映.考虑到贷款企业的这些中间变量,可以通过贷款企业的相关财务性指标来直接反映,将它们称为“财务性变量”.
（1）经营水平变量.主要反映贷款企业的资金运作和资产盘活效率,由资产周转率、库存周转率、应付款周转率、应收款周转率等指标来综合决定.
（2）盈利水平变量.主要反映贷款企业的利率获取效率,由销售利润率、营业利润率、资产报酬率等指标来综合决定.
（3）偿债水平变量.主要反映贷款企业的债务偿还效率,由资产负债率、流动比率、速动比率、净资产收益率等指标来综合决定.
(二)信用风险的非财务性测度指标体系③
商业银行面临来自于贷款企业的信用风险程度,除了依赖于贷款企业的财务性变量之外,还依赖于履约状况水平、管理水平、生态环境、领导水平、创新水平、发展潜力等中间变量.考虑到这些中间变量是通过财务数据之外的相关经验统计而得到的,将它们称为“非财务性变量”.
总结:这是一篇与信用风险论文范文相关的免费优秀学术论文范文资料,为你的论文写作提供参考。
参考文献：
1、 基于风险资产结构不确定商业银行整合风险度量 摘要：基于商业银行风险资产的动态变化性和资产的多重风险属性，结合Copula函数与不确定性理论，设计风险资产结构不确定的商业银行整合风险的度量模。
2、 新常态下我国城市商业银行流动性风险管理 2013年6月，我国银行间市场同业拆借利率达到历史高位，资金面持续紧张。部分金融机构因无法拆借到价格合适的短期资金，只能被迫拆入资金价格相对较高。
3、 中国商业银行操作风险现状分析和国际比较 摘 要：本文系统性的搜集整理了1990—2009年我国各类商业银行1046起操作风险案例，从损失事件类型、操作风险业务线条、发生时间、发生地区、。
4、 商业银行贷款风险管理 随着经济的发展，商业银行的业务不断增加，但同时许多问题也随之出现，严重制约了我国信贷业的发展。较好地解决商业银行中的信贷问题，不仅能够促进银行的。
5、 我国中小企业信用风险度量模型和实证 中小企业是社会主义市场经济中的重要组成部分，对经济发展和社会稳定起着重要的作用。据统计，我国中小企业数量占国内市场中企业总量的99%以上，吸纳了。