论文我国商业银行X效率其影响因素实证20012018年是关于本文可作为商业银行方面的大学硕士与本科毕业论文农村商业银行电话955论文开题报告范文和职称论文论文写作参考文献下载。
摘 要：采用DEA法测度2001~2009年样本期间我国13家样本银行的 X-效率,发现银行效率基本呈上升趋势,从2001的0.749上升到2009年的0.875.进一步就效率的影响因素进行计量分析发现非利息收入比、流动资产比、流通股比例三因素正向影响银行X-效率,净利差、不良贷款率、第一大股东持股占比三因素负向影响银行X-效率.并针对性给出了引入战略投资者、深化治理机制改革、有效处置不良资产、加强信贷风险管理、加强资产组合管理、控制流动性资产和贷款结构、力促创新、发掘固定资产和无形资产价值等提升银行效率的建议.
关键词： 商业银行； X -效率；影响因素
中图分类号：F830.33 文献标识码： A文章编号：1003-7217(2011)05-0015-05
一、引言
商业银行是我国金融体系的主体,随着国有银行股份制改造顺利完成,其他商业银行改革全面深化,我国银行业整体实力不断提升.但是,我国银行业尚普遍存在公司治理、内部控制、产品创新、风险管理方面的缺陷,相比金融开放后进驻的外资银行存在一定的差距.随着利率市场化步伐的加快、外资银行经营领域的逐步放开,以及以巴塞尔协议Ⅲ为代表的更高的监管标准的实施,我国银行业的盈利模式、盈利能力和息差空间都将面临极大的冲击.为实现我国的金融稳定和安全,迫切需要加强银行业效率及其影响因素的研究,通过此类研究发掘提升我国银行业效率和竞争力的途径.
二、文献综述
X-效率最早由Leibenstein (1966,1980)提出,用来描述那些不追求规模或范围效应的单个公司的技术和配置效率［1］.后由Frei, Harker ＆ Hunter (1997) 正式界定,认为 X －效率是除规模和范围影响之外的所有技术和配置效率之总和,是关于整合技术、人力资源及其他资产来生产给定产出的管理水平的测度［2］.目前,银行效率的研究大都以 X －效率为基础,但因测度方法、指标选择和样本期间的差别导致效率水平实测结果的差异.就国内商业银行效率的实证研究来看,普遍存在样本期间太短的问题.
银行效率的影响因素是多方面、多层次和系统的,相关研究结论难以整合为一个系统框架.Demirguc-Kunt ＆ Harry Huizinga (1999) 认为银行规模、税收和管制以及金融结构等是银行效率的主要影响因素［3］.Bonin (2005) 认为非利息收入对传统银行的 X -效率改善具有积极作用［4］.Ta-Cheng Chang (2006) 认为资本充足率、总贷款占比等是银行效率的主要影响因素［5］.Sok-Gee Chan (2010) 认为银行融资所产生的债务对银行效率产生消极影响,监管的宽松度和资产收益率和银行效率正相关［6］.国内学者郑录军、曹延求(2005)认为集中型股权结构和公司治理机制是影响我国商业银行效率的关键因素［7］.庞瑞芝、张艳等(2007)认为银行资产质量、人均营业费用、清偿能力和上市是银行效率的四个主要影响因素［8］.何蛟和傅强等(2010)认为财务重组、引入战略投资者、上市、完善公司治理对效率的提升有积极作用.已有研究就效率影响因素的提取来看,缺乏系统性考量［9］.本文结合影响银行效率的结构性因素进行提取,力求有所改善.
三、我国商业银行的X-效率测度
(一)测度方法和变量选择
选择非参数法中的数据包络分析法（DEA法）测度商业银行 X-效率.投入变量包括正式员工人数（X1,其价格为P1）、实物资本(X2,其价格为P2)和可贷资金(X3,其价格为P3).产出指标包括有效贷款（Y1,剔除掉不良贷款）、利息收入（Y2）、非利息收入（Y3）和净利润（Y4）四项.考虑到我国中小商业银行规模短期内难以达到国有银行资产规模, DEA模型选择了投入导向,评价在给定现有产出水平下的投入最小化问题.
(二)样本银行和样本期间
选取中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、上海浦东发展银行、中信银行、中国民生银行、华夏银行、招商银行、兴业银行、光大银行、深圳发展银行等13家商业银行作为样本,所有样本银行2009年底资产总额占到了我国银行业总资产的85%以上.选取2001~2009年的投入产出数据作为样本数据.数据主要来源于bankscope数据库以及各银行年报.
(三)测度结果
利用DEAP2.1软件求解银行的 X -效率,并对效率值依照银行的资产规模加权平均,参见表1.
财经理论和实践(双月刊)2011年第5期2011年第5期(总第173期)谢朝华,卿 杨：我国商业银行的X-效率及其影响因素的实证研究：2001~2009年
图1 样本银行国有均值、股份制均值和总体均值折线图
我们发现：我国商业银行 X -效率整体上呈曲折上升趋势,从2001年的0.749到2009年的0.875,样本期间银行 X -效率值提高了12.6%.其中股份制商业银行 X -效率逐年稳步上升,2009年达到0.94的高效率水平.国有商业银行 X -效率波动较大,2003年和2007年效率值较之前一年下降明显.股份制银行 X -效率2001年和2002年低于国有商业银行,2003年以后显著高于国有商业银行.
四、我国商业银行 X -效率影响因素的实证分析
(一)因素选择
银行效率的影响因素是多方面、多层次和系统的,综合国内外银行效率影响因素研究成果以及我国商业银行的自身经营特点,系统提列出六个效率的影响因素：
1.产权因素－流通股占比.产权结构是公司治理的基础,通过决策程序和激励约束影响银行的绩效.随着国有银行股改成功,前后产权结构上的差异对银行效率的影响值得探查.本文选用流通股占银行总股份比重来考察产权结构对银行效率影响,用 CSR表示.
2.治理因素－第一大股东持股占比.股权集中条件下大股东对自身利益的关心能促使其更加关心银行的经营业绩,注重管理,尽可能减少浪费,优化资源配置,从而提高银行的效率.同时股东之间的制衡和协调能有效避免道德风险的发生.但是股权的高度集中,势必减少小股东的话语权和 决策中的权重,影响决策的代表性.本文通过第一大股东持股份额在银行总股份中所占比重来测度公司治理对银行效率的影响,用OCR表示.
3.资产因素－不良贷款率.商业银行资产质量反映银行对信贷资金的利用有效程度及抗风险性.诸多研究显示高额不良贷款导致银行面临巨大经营风险,使得银行的有效产出减少,贷款收益降低,进而影响银行效率.本文选取不良贷款率来考察资产质量对我国银行业效率的影响程度,用BLR表示.
4.创新因素－非利息收入比.伴随着新技术应用的扩大和新型低成本金融服务业务的开展,银行的创新能力有助于银行降低边际成本和平均成本,但是对银行效率直接影响程度未知.本文选取非利息收入比重来体现银行创新程度,考察创新能力对银行效率的影响.该比重越大,说明银行对传统业务依赖性越弱,表外业务开发能力越强,因而金融创新性越强,用NIR表示.
5.配置因素－流动资产占比.资产配置是银行对其持有的资产负债的种类、数量和结构等进行组合管理的成果,体现出银行成本控制、产出优化和整体流动性的把握能力,理应是影响银行效率变化的一类重要因素.一种观点认为,银行的流动资产配置越高,盈利性相对越弱,最终导致银行效率也就越低.而另一种观点认为,银行的资产流动能力强弱反映了银行对资源配置的能力,银行资产流动性越强,说明银行实施积极的流动性管理方略就越有效,资产配置质量高,经营效率自然也就高.本文选取银行流动资产/（银行存款+借入资金）来测度银行的流动资产配置对效率的影响,用LAR表示.
总结:这篇商业银行论文范文为免费优秀学术论文范文,可用于相关写作参考。
参考文献：
1、 中国商业银行效率内生影响因素和实证 摘 要:本文以1998~2007年的14家中国商业银行为样本,在考虑银行成本效率、技术效率和规模效率之间相互干扰的情况下,应用联立方程组分析了多。
2、 财产保险公司技术效率其影响因素实证分析 摘要：结合财产保证公司的实际情况，采用实证的研究分析方法，就公司技术效率影响因素进行探讨分析，主要包括宏观经济环境、法律政策变化、工作人员等内容。
3、 我国农村商业银行效率与其影响因素分析 摘要：经济全球化趋势的不断加快使得我国整体经济上涨速度较快，人们的生活质量有了明显改善，尤其近年来我国越来越将金融发展视作重点发展对象之后，银行。
4、 我国城市商业银行不良贷款率影响因素 银行业在维护我国金融稳定性中处于重要地位，而城市商业银行在我国银行业中不断崛起，因此本文所研究的我国城商行不良贷款率的成因对于促进我国经济的健康。
5、 新形势下我国商业银行国际结算业务影响因素 一、引言随着经济全球化的到来，我国也随之打开大门，与各国间密切往来，国内很多企业也随之走向了国际化发展的道路。当然这也包括我国商业银行的国际结。
6、 上市银行高管薪酬影响因素实证分析 高级管理人员，是指在公司管理层中担任重要职务、负责整个公司的经营管理、掌握公司重要信息的人员。高管作为一个公司的重要管理人员，其薪酬的高低也引起。