论文经济新常态下商业银行压力测试模型构建和应用是关于本文可作为压力测试方面的大学硕士与本科毕业论文50个最准心理测试图论文开题报告范文和职称论文论文写作参考文献下载。
[摘 要]基于经济新常态研究商业银行总行层级的压力测试以及不同风险之间的传染问题具有重要意义.本文重构了压力测试的方法和流程,利用历史情景对应方法设计压力情景,在压力测试的基础上计算和评估了不同压力冲击对净利润增长率的影响,从实证上分析了信用风险转化、传染、放大市场风险和流动性风险的效应.结果发现：在有轻度通货紧缩预期的常态情景下,净利润增长率低于温和压力情景下的增长率；随着压力程度的不断加重,净利润增长率出现不同程度的下降,都远远低于基期水平；当经济下行并且出现较为严重的通货膨胀时,盈利能力将出现严重危机,其危害远大于经济下行加通货紧缩时的冲击；极端情景下信用风险的增加会放大市场风险、降低自身的市场获利能力,但不会引起流动性紧张.
[关 键 词]经济新常态 商业银行压力测试 风险传染
[作者简介]卞家涛（1983-）,男,东南大学经济管理学院博士研究生,研究方向为金融机构管理、产业经济和金融； 余珊萍（1949-）,女,东南大学经济管理学院教授,博士生导师,研究方向为国际金融、金融机构管理.
[中图分类号]F83 [文献标识码]A [文章编号]1008-7672（2016）06-0056-14
一、 引言
当前,我国经济处在“三期叠加”期,发展步入新常态,正逐步从主要依靠要素投入推动的发展阶段,迈向创新驱动、提质增效的新时期.经济下行压力加大,宏观经济波动幅度增加,银行经营管理既面临前所未有的新机遇,也面临着很多新问题、新挑战.随着金融改革创新的深入,影子银行、网络银行等类金融机构和民间融资给商业银行带来的冲击和挑战不断增加,银行面临的风险也更加复杂和隐蔽,极端情形下风险和损失也将加大.近年来,利用压力测试方法对商业银行在极端情形下的信用风险进行研究成为商业银行压力测试研究的重点.其中,信用风险（宏观）压力测试研究的重点和核心主要包括以下几个方面：一是压力传导模型的构建,二是压力情景的设置,三是压力测试流程的有效性,四是风险传染问题等.
在压力模型构建方面,最常用的是参照Wilson关于PD的压力测试模型,在此基础上,Pesaran等构建了联系各国宏观经济变量的全球宏观经济向量模型（G R模型）.ihák用假想的实例说明了基于财务报表的信用风险压力测试模型是如何构建的.Esa利用单变量方程模型对芬兰银行进行了宏观压力测试,并计算了最低资本要求的变化.目前,国内学者李江、刘丽平和华晓龙,中国农业银行商业银行压力测试研究课题组等多借鉴Wilson等人的研究方法,将宏观经济因素和贷款违约率之间设定为非线性关系,然后使用Logit方程将贷款违约率转化为宏观综合指标Y,以指标Y作为因变量和宏观经济因素进行多元线性回归,具体研究中违约率和自变量的选取略有差异.
在压力情景的设置方面,Schachter将压力测试方法分为历史压力情景、假设性压力情景和情景矩阵法.BIS将压力测试的方法分为历史情景分析法、敏感性分析法、虚拟情景分析法、最大损失分析法和极值理论分析法.Sorge按照压力传导方式,将压力传导模式分为两类方法：分段测试法和集中测试法.ihák提出了 “最差可能性法”和“最差门槛法”.黄志凌将压力情景的设计方法概括为四种：历史情境法、假设情境法、模型法和混合法.
关于压力测试流程方面,一般认为包括：选择风险因素、设计压力情景、执行压力测试、报告评估结果、执行应对政策五个方面.黄志凌概况为六个步骤.中国银行业监督管理委员会发布修订后的《商业银行压力测试指引》（2014）包括定义测试目标、确定风险因素、设计压力情景等11个方面.在研究和应用中不同的主体在进行压力测试流程时,每个步骤的先后顺序会有所差异,但基本要素是相同的,核心是压力传导模型（机制）的构建和压力情景的设计.
在各种风险的交互性影响和管控研究方面,主要有Goodhart、Tsatsaronis、Eric Wong等相关研究.关于银行间风险传染的研究,学者们的研究主要集中在两个方面,一是Upper等人对银行间传染风险的度量进行了研究；二是Allen和Gale、Nier等人基于复杂网络理论对传染风险特征的分析.
上述研究对于推进压力测试在我国的应用发挥了积极作用,随着理论研究深入和实践应用的需要,探索更加规范、完整、深入的信用风险压力测试,具有迫切的理论意义和现实必要性.本文将在借鉴和参考相关研究的基础上,按照有效压力测试的要件和总行压力测试的特点,力求在以下几方面推进相关研究：（1）极端冲击情景设定时指标一致性问题；（2）指标筛选、实证细节处理的科学性、合理性和压力测试过程的完整性问题；（3）同一银行内部不同风险间的转化和传染问题.具体的研究思路如下图：
二、 压力测试的构建
笔者将压力测试设定为六个环节：明确风险因素和压力指标、选择测试对象和受压指标、构建压力传导模型（或机制）、设计压力情景、实施压力测试、分析结果和提出对策,下面笔者将从压力测试有效性的角度,对每个环节进行应用探讨.
(一) 明确风险因素和压力指标
当前世界经济处于国际金融危机后的恢复期,我国经济下行压力加大,钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业产能严重过剩,房地产、地方政府债务、金融等潜在风险逐渐显现,有效需求疲软,经济增长动力不足,发展受要素制约日益趋紧,经济发展进入新常态.当宏观经济发生较大幅度波动时,极端情形出现的可能性加大,银行贷款将出现大量违约,信贷资产的质量大幅度降低,引发其他风险的概率升高,银行整体风险加大.为此,笔者将压力因素界定为经济下行通道和周期里的宏观经济波动或风险.
在宏观经济变量的选择上,学者们的选择具有相似性,主要包含：GDP、CPI、PPI、货币发行量、利率、汇率、股票指数、财政收支指数、国定资产投资指标、行业综合指数等变量,具体来说由于研究目的和侧重点的不同,宏观经济变量的选取又有所不同,有时相同的变量选取的时间长度、数据类型也会有所差异,或是选择总量或是选择增长率.
总结:本文关于压力测试论文范文,可以做为相关论文参考文献,与写作提纲思路参考。
参考文献：
1、 经济新常态下商业银行金融风险管理 [摘要]本文分析经济新常态下商业银行金融风险的现状，分别从国民经济、商业银行两个层面阐述了防范商业银行金融风险的必要性，提出了经济新常态下商业银。
2、 经济新常态下民营银行路径和战略选择 摘要：随着金融改革不断深化，民营银行成为社会关注的热点话题，然而民营银行诞生恰逢经济新常态，银行业整体绩效下滑，民营银行经营面临挑战。文章在对首。
3、 新常态下商业银行金融市场业务策略 摘要：随着经济进入新常态，与之有着内在演化关系的金融也必将进入金融新常态，而这就会对商业银行的金融业务和风险控制造成影响。商业银行只有积极适应新。
4、 新常态下商业银行信贷风险管理问题 【摘要】信贷业务是是我国商业银行的主要资产业务，是商业银行经营发展的重要基础和服务实体经济的重要载体。信贷风险防控不但关系到商业银行自身的健康可。
5、 新常态下商业银行的转型路径 【摘要】随着经济发展进入新常态，服务于经济的金融业尤其是商业银行也步入新的生存发展环境，在银行业也进入新常态发展的条件下，为更好服务于实体经济的。
6、 商业银行压力测试认识误区测试必要性分析 【摘要】上世纪末，国际上商业银行和投资银行为评估其承受极端宏观经济、重大金融市场波动冲击的能力，而采用压力测试技术进行风险管理工作，该方法得到巴。