论文基于博弈论角度分析商业银行混业经营活动是适合不知如何写混业经营方面的相关专业大学硕士和本科毕业论文以及关于混业经营税率论文开题报告范文和相关职称论文写作参考文献资料下载。
摘 要：本文从博弈论的角度,通过对商业银行混业经营活动的博弈模型分析,证明商业银行混业经营活动是银行业发展的必然趋势,并找到商业银行在混业经营模式下的有效策略.同时,借鉴国外经验,从法律、经营、监管等方面对我国商业银行未来的混业经营提出建议.
关键词：商业银行；混业经营；博弈
中图分类号：F832.3 文献标识码：A 文章编号：1003-9031（2013）08-0068-04 DOI：10.3969/j.issn.1003-9031.2013.08.16
一、引言
现代商业银行发展模式分为全能制和分离制.全能制即混业经营模式,商业银行经营业务范围上不受任何限制,其特点是业务多样化、经营多元化,可以向社会提供全方位综合性的金融服务.分离制即分业经营模式,商业银行受到法律的限制,很少甚至不能参与保险、证券、信托等金融活动,只能向客户提供专业的金融服务.在发展过程中,逐步形成了以美国为代表的分离制过渡到全能制和以德国为代表的始终全能制[1].1999年,美国《金融服务现代化法案》的出台,结束了分业经营制度,美国乃至全球银行业进入了金融自由化与混业经营的新时代[2].混业经营是一把双刃剑,商业银行传统存贷款业务的利差收益与证券、信托甚至是房地产收益相比,相对较少.银行为追求高收益,将大量资金投入到暴利行业中.随着次贷危机的爆发,使得参与房地产市场的商业银行资金链断裂,大量银行倒闭破产.2000—2007年美国的银行倒闭数量基本在个位数,2002年最多为10家,2005—2006年甚至一家银行都没有倒闭,而2010年达到顶峰的157家.
因此公众可能会对银行混业经营产生怀疑,是否如大萧条一样,银行大量闲置资金进入房地产市场,催生起经济泡沫,从而引发了危机?如果银行专心致力于发展存贷款业务,而不是从事高风险行业,是否就不会引发大量银行的倒闭?银行的混业经营模式到底是利是弊?这些问题值得研究探讨.
二、商业银行混业经营的博弈模型
博弈论指个人在对弈过程中,在一定的环境条件和一定的规则下,同时或先后,一次或多次选择规定中允许自己选择的策略并加以实施,从而在规则下取得对自己最有利的结果的行为.因此它包括以下几个要素：（1）参与者,即游戏的决策者,能够独立的做出个人决策.（2）博弈的策略选择,即通过某种方法对自己的行为做出最优选择.（3）博弈的收益,通过博弈的选择,从而表明博弈双方在博弈策略选择下的得失.
(一)单个银行的博弈模型及分析
1.单个银行是否参与混业经营的博弈选择
假设一个国家只有一个商业银行,该银行在完成存贷款计划后,根据其剩余资产来决定是否进行非银行传统业务的投资.决定银行剩余资产的多少的因素有很多种,如政策、通货膨胀、利率、存款量等,其中存款量的大小直接决定了银行的资产规模,而其他因素具有客观性,银行本身无法控制,不做考虑.若假定一个国家的贷款量是固定的,且存款量的大小始终满足贷款需求.因此,设存款量大的市场存款量为A,存款量小的市场存款量为B,贷款成本为C,费用为R.
在存款量大即剩余资产较多时,可能是该国证券市场或者其他投资市场参与者较少,银行进入后的潜在竞争对手较少,风险概率较低.当存款量小即剩余资产较少时,表明一国参与证券投资者较多,证券泡沫较大,所以风险概率就高.假设剩余资产较多的银行参与其他投资的风险概率为P,则剩余资产较少的银行的风险概率为1-P.所以银行剩余资产较多时,参与非传统银行业务获得的预期收益为（A-C-R）*P,剩余资产较少时,参与非传统银行业务获得的预期收益为（B-C-R）*（1-P）.如果都不参与,则剩余资产所产生的收益为0.说明无论在银行剩余资产多少的情况下,只要参与混业经营,它的预期收益[（A-C-R）*P+（B-C-R）*（1-P）]>0.由此可知,商业银行作为营利性质的企业参与混业经营是有利可图的.
2.单个银行选择混业经营是否对传统业务产生影响
当银行决定进入证券业后,会面临高风险投资是否会影响到存贷款收入从而影响到银行收益的问题.假设投入证券业的资产设为T,开展证券业务会使银行存款业务减少X,同样证券的募集资金会增加X.且银行只投资于公司债券和存贷款业务,那么会有如下博弈：
由于公司债券的风险大于银行的贷款风险,设公司债券的风险因子P,银行为了增加利润,不满足于贷款收益,增加了对公司债券的投资,就形成了以上的博弈,该博弈明显是一个占优策略.若商业银行放弃存贷款业务,就会失去资金来源.因此,商业银行不可能选择不参与存贷款业务策略.当商业银行面临是否经营证券业务时,它看到尽管经营该业务风险上升,但收入增加.虽然证券利息率比存款利息率高,一些愿意冒险的投资者愿意加入证券投资,造成存款减少.但从长远来看,投资证券并不影响存款收入,反而会使总体收益增加.因此商业银行参与混业经营是有利的.只要控制好投资的风险度,设立风险安全指标,建立风险安全阀值制度,足以弥补存款量减少所带来的损失.
(二)两个银行混业经营下的博弈模型及分析
1.两家银行是否参与混业经营的博弈分析
根据以上假定,一个国家只有一个商业银行.而这种假定只能适用于理论分析中.世界上绝大部分国家的银行不止一个,为便于分析,假设一个国家有两个不同的商业银行.同样,它们会优先服务于传统的存贷款业务.假设：（1）银行甲、乙将社会上的闲置资金全部吸收.（2）吸收的存款能够满足贷款需要且保有剩余.（3）银行客户中存在一些潜在的证券投资者,他们的投资量为X.（4）他们的投资收益为T,投资成本为C.
两个商业银行为避免在竞争中处于劣势地位,银行甲乙都会尽量找到一个合理的投资组合,以便降低风险成本,提高收益.也许他们的收益不同,风险成本也可能不尽相同.但是,两个银行的差距不可能过大,否则就会出现一个银行被另一个银行兼并的可能性.因此,在相互竞争的市场,他们的收益和成本是接近相等的.
总结:本论文主要论述了混业经营论文范文相关的参考文献,对您的论文写作有参考作用。
参考文献：
1、 我国国有商业银行进行混业经营可行性分析 摘要：本文的写作是关于我国国有商业银行进行混业经营可行性的一些相关思考和研究。通过分析市场经济体制下国有商业银行与混业经营的特点，进一步说明国有。
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