论文我国股份制商业银行利率敏感性实证分析是关于对写作股份制商业银行论文范文与课题研究的大学硕士、相关本科毕业论文股份制商业银行优势论文开题报告范文和相关文献综述及职称论文参考文献资料下载有帮助。
摘 要：运用利率敏感性缺口对我国股份制商业银行的利率风险状况进行实证研究,分析我国股份制商业银行面临的利率风险.研究表明：我国股份制商业银行利率敏感性较强,利率变动幅度对银行的经营收益有明显的影响,在面临利率風险时常采取被动的防御型策略.因此股份制商业银行应提高缺口管理水平,完善资产负债结构平衡管理,加强对业务内容和产品的多元化发展,提升我国股份制商业银行应对利率风险的能力.
关 键 词：股份制商业银行；敏感性缺口；利率风险；压力测试
中图分类号：F830 文献标识码：A 文章编号：2096-2517（2017）03-0039-07
An Empirical Analysis of the Interest Rate Sensitivity of
Joint-stock Commercial Banks in China
Yang Jie
（Anhui University of Finance and Economics, Bengbu 233030, China）
Abstract： The paper did an empirical study on joint-stock commercial banks’ interest rate risks through interest rate sensitivity gap. Research shows that joint-stock commercial banks in China have relatively strong interest rate sensitivity, and fluctuation of interest rate has a remarkable impact on banks’ operating revenue and joint-stock commercial banks often passively take defensive actions against interest rate risks. Therefore, it is necessary for joint-stock commercial banks to improve governance of gap management and assets and liabilities balance management and strengthen diversified development of business content and financial products, so as to improve commercial banks’ capacity to deal with interest rate risks.
Key words： joint-stock commercial banks； sensitivity gap； interest rate risks； pressure test
一、引言
1997年巴塞尔委员会发布的《利率风险管理》对利率风险的定义为：利率变化使商业银行实际收益与预期收益发生相背离的情况,从而使最终实际收益低于预期收益, 商业银行的收益遭受损失.简而言之,就是利率变动的不确定造成商业银行收益损失的可能性.随着我国利率市场化的基本完成以及我国对外开放程度的加深, 受国际市场的影响,金融市场的利率波动幅度越来越大,频率越来越高.但是由于我国发展初期受利率管制的影响和商业银行股份制改革制度起步慢,股份制商业银行对利率风险没有充分的认识,而且银行内部相关的管理体制落后, 缺乏对利率风险的积极管理和预测,在面对利率风险时不能灵活应对.此外我国银行面临的风险形势越来越严峻,这必然要求股份制商业银行加强对利率风险的控制.因此通过选择利率敏感性缺口模型对我国股份制商业银行的敏感性资产和敏感性负债进行分析,从而来提高其对利率风险的管理水平具有重要性和必要性.
二、文献综述
自上个世纪末以来,随着我国利率市场化进程的不断推进,金融市场和世界市场的融合程度不断加深,金融市场受冲击的因素越来越复杂,利率波动幅度加大,越来越多的学者开始对商业银行的利率风险进行研究,各种利率风险分析方法和管理措施开始进入商业银行管理层的视角.Armeanu等（2008）研究认为,在利率市场化的进程中,市场利率的非预期波动往往引起利率风险以致于商业银行的经营损失[1].冯科等（2009）实证分析了我国同业拆借市场的利率情况,认为在利率市场化背景下我国商业银行利率风险偏度较大,而且利率风险管理水平较低[2].1983年J.P Morgan公司在年度报告中提出了利率敏感性缺口的研究方法[3].张莉等（2010）通过利率敏感性缺口机制原理分析了商业银行在利率市场化改革进程中如何应对利率风险,认为在现阶段我国利率波动越来越频繁的情况下,应该选择更为积极主动的措施来减缓利率带来的风险[4].Jorrion（1996）从衍生产品市场出发, 运用VaR方法对利率风险进行了计算[5].姚远（2011）在商业银行识别和度量利率风险的模型中选择了最优的利率敏感性缺口模型来分析我国7家代表性上市商业银行的数据, 并介绍了管理利率的四种模型：利率敏感性缺口模型、持续期缺口模型、VaR模型、压力测试模型[6].谢四美（2014）研究了中国利率市场化进程中商业银行面临的利率风险类型：重新定价风险、收益率风险、基准风险和期权性风险,然后运用利率敏感性缺口模型分析认为我国大多数商业银行中长期资产和负债匹配不平衡,存在着较大的中长期利率风险[7].严太华等（2012）运用利率敏感性缺口模型对我国具有代表性的上市城市商业银行进行了利率敏感性分析[8].杨毅等（2015）认为在利率市场化的条件下,当我国利率水平处在较高水平时,利率波动很容易受外界冲击影响,并且具有长期记忆性的特征[9].王丽春（2014）采用RSG模型横向分析和纵向分析了我国上市银行的利率风险,得出我国新兴股份制银行相对于国有持股的商业银行能更加灵活地规避利率风险[10].闫晶怡等（2013）详细介绍了在利率市场化背景下我国商业银行面临的利率风险种类,指出在多变的市场条件下,商业银行应主动去认清风险并采取相应的措施[11].
总结:该文是关于股份制商业银行论文范文，为你的论文写作提供相关论文资料参考。
参考文献：
1、 利率市场化背景下我国商业银行利率风险实证分析 摘 要：在利率市场化改革推行实施的二十年过程中，我国商业银行的不仅什么教徒都会极大的利率风险问题，更在利率波动下使风险问题成为了影响商业银行发展。
2、 我国商业银行盈利能力实证分析 摘要：商业银行的三大原则中，盈利性是商业银行的首要原则。盈利能力关系到商业银行的市场竞争力和后续发展能力，对商业银行而言是至关重要的。文章基于因。
3、 经济新常态下我国现代商业银行国际化新动因 【摘要】自2008年金融危机爆发以来，人民币国际化成为公众和学者所讨论的热门话题之一，伴随着人民币国际化的进一步推进，我国现代商业银行国际化发展。
4、 我国国有商业银行盈利能力 【摘要】随着互联网金融的发展，商业银行不仅面对着外资银行的冲击，而且还面临国内金融市场的残酷竞争，因此提高自身竞争力成为商业银行首选的解决途径。。
5、 新常态下我国城市商业银行流动性风险管理 2013年6月，我国银行间市场同业拆借利率达到历史高位，资金面持续紧张。部分金融机构因无法拆借到价格合适的短期资金，只能被迫拆入资金价格相对较高。
6、 基于面板数据模型我国农村商业银行可持续能力分析 摘 要：本文通过构造面板数据模型分析了我国各区域农村商业银行的可持续发展能力，结果发现，农村商业银行的利润主要来源于利差，时间因素的变化对农村商。