论文我国商业银行流动性风险和应略是关于对不知道怎么写流动性风险论文范文课题研究的大学硕士、相关本科毕业论文流动性风险管理办法论文开题报告范文和文献综述及职称论文的作为参考文献资料下载。
【摘 要】商业银行面临各种风险,其中最核心的就是流动性风险.目前我国商业银行的流动性风险管理还不完善,存在一些问题,包括过度追求金融创新；治理结构缺陷明显,程序相对滞后；存贷比过高,不良资产比例偏高.针对这些问题,从监管和商业银行两个角度提出以下建议：加强宏观审慎监管；完善信息披露制度；树立全面风险管理理念；提高信贷质量,降低不良资产；优化资产结构,改善负债结构.
【关键词】不良资产 全面风险管理 资产结构 负债结构
一、流动性风险管理的现实意义
银行挤兑不仅可能造成商业银行破产,甚至会破坏金融系统的稳定性.因此,切实改善并提升商业银行的流动性风险管理能力有利于保障金融体系的安全,加强金融体系的稳定性.在经济全球化的大背景下,风险管理不足将很可能导致多米诺骨牌效应,大部分金融危机的直观表现是流动性危机.换句话说,无论银行资本是否充足,都不可避免地存在面临流动性风险可能性.优良的流动性风险管理不仅可以提升银行的内部管理进而获得竞争优势,还能够提升商业银行的名望和盈利机会.流动性指标是银监会对商业银行的监管考核的重要基本指标之一,良好的指标数值是商业银行的一张名片,是对外良好形象的保障.对商业银行自身而言,加强流动性风险管理会使商业银行更加接近全面风险管理,进一步提升银行的社会公信力和形象,进而改善声誉增加盈利机会.此外,增加吸引到优质合作伙伴的可能性也是其重要现实意义.
二、银行流动性风险管理现状
尽管商业银行发展迅速,正在逐步加强风险管理,但现状仍有不足.
(一)过度追求金融创新,缺乏流动性风险管理意识
建立起一套完整科学的流动性风险防范体系,可以帮助银行业的稳健地发展.最近几年,经济下行以及利率市场化的推广,商业银行也受到严重的波及,具体表现为息差收窄、盈利的增长速度不断降低.而近年来以影子银行为特点的金融创新迅猛发展壮大,使得金融机构之间的联系更加密切.一旦发生重大危机,各个金融机构很难独善其身,多米诺骨牌效应会使风险传播至整个传统银行体系之中.商业银行在金融创新中会获得相应的收益,但过度创新会导致金融杠杆增加,商业银行流动性风险的预防的功能有所下降.从根本上来说,银行本身对于全面风险管理缺乏足够充分的重视,管理观念过于淡薄.
（二）治理结构存在明显缺陷,程序相对滞后
尽管大部分商业银行按照银监会的要求设立了专门部门管理流动性风险,但实际效果不佳,缺乏可行性.银行的根本目的在于最大化盈利,常常忽略某些潜在风险,导致其风险管理缺乏真正切实可行的考核和奖励机制.过度追求规模、缺乏完善的制度是银行治理结构缺陷的重要表现.我国当下推行的流动性风险管理框架可以简单概括为总分行的二级模式.在分工中,总行附则决策和协调,分行的主要工作在于执行.但实际操作中,这样模式并未真正发挥其价值.和自上而下的理想模式相反,日常的操作顺序为自下而上.上级被迫放弃主动管理和主动调整,而是根据下级银行的流动性风险管理情况被迫接受、被动调整.
(三)存贷比过高,不良资产比例偏高
目前,银行的盈利来源主要依靠于存贷利差.贷款余额和存款余额的比例是重要指标,提高存贷比从长远来说可以增加商业银行的盈利.但是过犹不及,过高的存贷比会导致其流动性降低,带来潜在的支付危机.以国有五大行为例,存贷比已然接近75%,具有较高的流动性风险,需要注意提防.此外,不良资产问题是我国银行面临的一个非常重大的问题,大量的银行坏账对银行的发展产生严重的消极影响.经济下行不仅使中小企业效益降低还使大企业生产能力下降,许多企业寻求各种方法逃避债务,从而使不良资产增加,导致流动性风险.简单来说,尽管各种指标都达到了银监会的具体监管要求,但接近预警线,潜在风险比较高.
三、应对风险的对策和建议
应对流动性风险的对策,必须从监管部门和商业银行本身两个方面来制定,才能行之有效地改善现状.换句话说,风险管理不仅需要监管部门完善和改进现有的监管政策,而且需要银行本身主动采取降低或减少风险的手段和措施.因此,笔者将结合我国现状以及其他国家的经验来给出应对风险的相关对策.
(一)针对监管的对策
1.加强宏观审慎监管.毋庸置疑,混业經营是金融行业未来发展的总体大趋势,银行业为了保持盈利不可避免地改变发展策略并适应总体形势.因此,监管部门也应该主动学习接受从一个崭新的角度进行监管工作,即从宏观审慎视角来监管这种风险.监管部门应该以整体银行行业的角度出发点,尤其要关注商业银行本身和保险公司、证券公司、期货公司、信托公司、基金公司等其他金融机构的共同的风险,结合当下的风险现状和发展特征,建立且不断完善一整套全面完整、切合实际、可操作性强的宏观审慎监管框架,尽可能从源头解决风险问题.
2.完善信息披露制度.目前我国商业银行的信息披露制度并不完备,而混业经营将会加大当下存在的信息不透明问题,从而增大监管工作的困难.因此,监管部门应该要求各商业银行逐步建立一套全面完整、符合实际需求的商业银行流动性风险披露制度,具体要求包括需要信息披露的内容、频率、质量要求以及未达到相应披露要求需要承担的相应处罚和责任.
(二)针对商业银行的对策
1.树立全面风险管理理念.商业银行需要认识到,流动性风险的隐患在于,混业经营的大趋势下银行快速多元化扩张将会使其业务结构逐渐变得更加不合理且使资金的稳定性转向不足.所以,银行需要改变现有认识,将流动性风险管理纳入全面风险管理体系,必须把其职能提升至银行管理层甚至董事会这一级别,必须提升独立于交易部门外的风管部门的等级和权限.而且从技术层面来讲,各个风险之间有分散作用,也必须由一个统一的部门来管理,才能真正地考虑到这种分散作用.因此,董事会应该着重关注流动性风险管理,将其作为业绩考核的重要指标,将流动性风险管理情况作为资金业务部门的考核之一.
2.提高信贷质量,降低不良资产.商业银行应该改变传统的信贷观念,兼顾分散性和差异性两大原则.尽管国家政策鼓励银行支持中小企业发展,但后者本身有很多问题导致贷款风险较高,从而和银行的盈利性目标属性相矛盾.因此,在选择贷款客户方面,应该优先选择信用很好或比较好的顾客和公司,筛选并严格审查信用不足的顾客和公司.商业银行还要秉承分散性理念,防止放贷的客户和放贷的行业过于集中而导致大量不良资产的产生.商业银行还可以有意识地从基层培养起一批既懂理论又懂实践的信贷专家.和此同时,商业银行应该努力处理不良资产,降低不良资产率,比如采用不动产盘活或者使用企业的知识产权来偿还债务,而非传统的固定资产抵押.
3.优化资产结构,改善负债结构.在银行的资产结构中,贷款占比过大是当前的整体特征,这一特征有可能会造成银行流动性不足、存在潜在经营风险的问题.为了解决当前的局面下的困难,笔者提出以下几点建议：改善商业银行的资产结构的多元性和多样性；提升有较高流动的储备资产的比例和规模,包括可交易性证券和票据；加快我国资产证券化的进程,增加银行的盈利机会并转移和分散相应的风险.此外,目前我国银行的主要负债是储户的存款,负债的具体形式比较单一.在改善负债结构上可以采用一些不同于传统被动吸收存款的方式.比如说,提升主动负债的规模和比例,因为主动负债的相对于传统的存款更加稳定,有利于改善银行的流动性.此外,相对于银行的其他各种风险,流动性风险往往更加隐蔽不容易被发现.所以,面临存在可能缺乏资金的情况是,适当利用和吸纳同业存款是一种明智的措施.
作者简介：李凯凯（1993-）,男,安徽阜阳人,安徽大学经济学院硕士研究生.
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参考文献：
1、 经济新常态下我国商业银行流动性风险管理 摘要：在经济新常态的大背景下，商业银行的经营环境发生了变化，银行传统的盈利模式是依靠存贷利差，但存贷利差正逐步下滑，银行营业收入中，非利息收入占。
2、 利率市场化背景下我国商业银行信贷风险管理探究 [摘要]利率市场化的不断推进对我国商业银行的发展既提供了发展契机又提出了挑战，商业银行信贷风险管理的完善对促进商业银行的健康发展和金融市场的稳定。
3、 论我国商业银行财务风险防范存在问题 【摘 要】目前，中国经济正进入一个前所未有的新阶段，特别是国内互联网金融的兴起，银行业监管的全面改革，以及利率市场化改革的进一步推进，使得银行面。
4、 CreditRisk模型其对我国商业银行信用风险管理适用性 摘 要：随着我国经济的发展和新巴塞尔协议对各商业银行信用评估体系管理要求的增加，我国一直沿用的传统的质量分级评估方法日益展露出其落后性，不仅局限。
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6、 新常态下我国城市商业银行流动性风险管理 2013年6月，我国银行间市场同业拆借利率达到历史高位，资金面持续紧张。部分金融机构因无法拆借到价格合适的短期资金，只能被迫拆入资金价格相对较高。