论文银行信贷顺周期性微观行为特征和优化控制是关于周期性方面的的相关大学硕士和相关本科毕业论文以及相关函数周期性怎么求论文开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。
摘 要：银行信贷管理具有明显的周期性,尤其是在经济下行期银行的“避险”行为比较突出.基于青岛市大数据平台,本文对经济下行期银行信贷管理行为进行研究,力图总结出银行的微观行为特征.本文认为银行的风险敏感度和预见度并不高,行为多表现出短期应激性,主要表现是前置性强势和风险处置弱势的双重特征,并且银行在对待周期性行业和非周期性行业方面呈现出较大差异.银行的行为特征有其内在组织和市场根源因素,通过对根源因素开展可控性分析,对其优化控制可以缓解银行信贷的顺周期性.
关键词：顺周期性；行为特征；短期应激性；优化控制；大数据
中图分类号：F832.4 文献标识码：B 文章编号：1674-2265（2014）12-0033-07
一、引言
2012年以来,我国宏观经济下行压力增加,之前由GDP高速增长所掩盖的问题逐渐暴露.在此背景下,部分企业的生产经营和资金状况出现问题致使偿还贷款能力下降,而房地产市场的疲软造成银行抵押资产缩水和处置困难,由此银行不良贷款激增,信贷资产质量明显下滑.在告别超高速增长的“新常态”经济环境中,银行的信贷管理行为具备哪些特征,具备这些特征的原因是什么,这值得我们深入研究.2014年4月,人民银行青岛市中心支行在全国率先建立涵盖征信、调统、国际收支三个专业和国税、法院、环保等九个部门数据的应用平台,全面整合多专业、多部门海量数据,综合采用各类数据挖掘技术,监测经济金融各项“生命体征”,克服过去依靠单个统计监测系统进行分析判断的局限性,为人民银行进行形势分析、窗口指导和风险预警提供有力的信息支撑.这一数据平台的建立,为分析银行行为特征提供了现实基础,本文也在此基础上以青岛市为例对经济下行期银行顺周期行为特征进行剖析和破解.
二、商业银行信贷行为文献综述
商业银行信贷行为就是商业银行通过调控其资产负债表的贷款类资产组合,实现安全性、流动性、收益性三者之间不同组合的偏好.根据新古典经济学,利润最大化是每个经济个体追求的终极目标,因而早期的研究是以单一的利润最大化为研究目标,仅仅服从资产负债约束.因此马科维茨—托宾的组合理论成为研究和探索商业银行行为的主要方法.哈列特（1966）选择了组合规模、存款构成和利率波动等变量建立起一个短期管理模型,阐明了个人和机构的资产组合和资源分配和经济稳定有着重要的关系.梅尔尼克（1968） 以资产规模、利率、存款变动和股本为变量,构造了一个流动性资产的选择模型,考察银行短期投资的变化对短期流动性约束下利润最大化的影响.海曼（1971）采用资产组合理论进行了银行行为建模,认为银行组合思想决定了风险—收益的两难抉择.但是,这些理论以完全竞争和信息完备性为前提假设,且没有考虑流动性和运营成本,理论的有效性受到了很大质疑.
20世纪70年代以后,商业银行信贷行为理论研究吸纳了一般均衡理论、信息经济学、博弈论、委托— 理论、契约理论等,大大促进了商业银行行为研究的发展.商业银行行为研究最重要的分析成果就是采用了信息不对称分析范式和产业组织理论方法.其中,产业组织理论方法不仅成为探讨不完全银行竞争市场的基本方法,更加成为商业银行行为建模的指导思想.基于银行产业组织方法的银行行为模型,把商业银行当作一个对外部环境可做出最优反应的独立个体,可以有效地诠释商业银行在市场上的各种行为选择.这方面比较有代表性的是基于数量竞争的克莱因—蒙蒂模型和基于价格竞争的双重伯兰特模型,二者均采用了银行产业组织方法来分析寡头竞争市场的银行行为,具有较强的解释能力.此外,还有研究垄断竞争市场的萨洛普地域模型等.
国外的银行信贷行为研究一般置于完善的市场经济体制下,在国内的应用性较差,但具有较大的参考意义.本文分析的理论基础是不完全信息范式和产业组织理论方法的结合,又加入了许多特色因素进行研究.本文认为银行是追求利润最大化的市场组织行为个体,可以针对外部环境做出反应,但由于信息不完全状况的存在以及企业组织的有限理性,银行行为并不一定是最优化反应,呈现出较多不理性的方面,顺周期性比较明显.
三、经济下行期银行信贷行为的前置性强势特征表现
基于青岛大数据平台,本文通过选取一系列指标,以宏观统计分析数据映射出银行的微观信贷管理行为.在经济下行期,银行信贷管理的早期行为表现出明显的防御性,通过提高贷款的准入条件来获取自身信贷安全.需要注意的是,这种防御来自对宏观经济变化的短期应激反应,缺乏前瞻性规划.
（一）宁缺毋滥：企业贷款申请的通过率大幅下降
作为市场主体,银行信贷具有较为明显的顺周期性特征,在经济下行期,银行放贷普遍谨慎,对企业持有怀疑态度,发放贷款时坚持宁缺毋滥的原则,造成企业贷款申请的通过率大幅下降.关于企业贷款申请的通过率,一直缺乏比较明确的统计概念.由于中国银行业经营的特点,银行基本同意企业贷款的时候才会进入正式的申请手续流程,表面上的通过率较高,无法反映实际企业贷款难度.因此本文改为将银行查询企业信用报告作为银行受理贷款申请的开端,以此为基础计算贷款的申请率.选取2012年1月—2014年5月的月度信用报告查询数量和贷款发放笔数,计算贷款发放笔数和信用报告查询数量的比值,并将这一数值命名为贷款申请通过率.图1中显示,月度信用报告查询数量基本围绕1.5万笔波动,呈现出较为稳定的整体态势,表明企业信贷需求并没有明显减弱,因此在此基础上计算的月度贷款申请通过率具备可比性.贷款申请通过率在经济下行期表现出不断走低的态势,但相对比较平稳.需要注意的是,2014年3月以后,贷款申请通过率突然出现断崖式下跌,此时正是不良贷款的爆发期,清晰地体现出银行行为的短期应激性特点.
(二)风险覆盖：贷款利率明显上浮,抵押条件增加
利率作为风险定价,本身是贷款风险水平高低的反映.银行是经营风险的市场主体,需要利率覆盖风险来获取盈利,尤其是在经济下行期,银行普遍提高利率水平以应对宏观经济的不确定性.关于平均利率水平的计算有多种方法,比较常见的是以贷款金额作为权重计算,但由于大型企业贷款金额较多,以此方法计算的利率无法反映出真实的企业负担,尤其是中小企业的还债压力.本文选取银行2012年12月—2014年6月逐笔银行企业贷款利率较基准利率上浮的百分比数,直接进行简单平均计算出企业整体的还债压力.如图2所示,2014年以来银行利率呈现明显上升趋势,2014年6月利率上浮平均达到60%.结合本图和上图,曲线发生明显转折的时间点都是2014年3月份,也就是不良贷款的涌现期,而之前利率水平无明显变化.由此可以看出银行在评估风险水平时缺乏前瞻性,主要以已发生事件作为行为反应的基础.经济处于下行期已经较长的时间,但在风险集中爆发期之前,银行的信贷行为变化并不明显.对银行组织形式进行细分发现,不同组织形式的银行反应程度呈现出较大的差异.股份制银行由于其市场化程度相对较高,对风险的反应最为强烈,2014年6月利率上浮平均达到96.66%,而国有银行仅平均上浮15.57%.
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参考文献：
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