论文股灾期间上证综指波动率与结构性变化检验是关于对不知道怎么写上证综指论文范文课题研究的大学硕士、相关本科毕业论文上证综指论文开题报告范文和文献综述及职称论文的作为参考文献资料下载。
[摘 要]本文旨在研究上证综指波动结构特征及其在2015年7月股灾前后有所转变.基于2014-2015年上证综指的日收益数据,文章采用GARCH模型和两状态MRS-GARcH模型fMarkov机制转移GARCH模型）研究其波动特征转变.模型结果说明,该次股灾前后,上证综指存在着真实的机制转移特征.通過对几个模型的比较,文章发现Markov机制转移模型更有效刻画了结构转变规律,大大降低了波动率的持续.
[关键词]波动率 Markov 机制转移模型 GARCH族模型 结构转变性
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参考文献：
1、 基于EGARCH模型的我国上证指数波动非对称效应 【摘要】本文采用EGARCH模型，以2015年6月8日至2017年6月6日上证综指的每日收盘数据为样本，实证检验了该期间我国股票市场波动的非对称。
2、 国际金融危机期间我国短期资本流动影响因素分析 短期资本通常具有投资期限短、流动性高、稳定性弱等特点。在全球经济一体化和金融自由化大背景下，短期资本在全球范围内流动的规模不断扩大，并加大了对发。
3、 史上最大股灾是如何形成的 从6月15日到7月9日，A股市场发生了一场前所未有的股灾。上证指数从5178 19点暴跌到3373 54点，暴跌1804 65点，跌幅高达34 。
4、 不惧短线波动跟随政策导向 本周A股市场出现探底回稳的走势，尤其是周五，上证指数在早盘又去试探3250点支撑。但随着芯片股、新股等活跃股的企稳，新零售股、保险股的拉升，大盘。
5、 上证指数突破呈弱势，回调恐持续 K线图上的对称三角形形态已经被上证指数有力地向上突破了，该突破的力度比较强，已经进入到顾比复合移动平均线指标（GMMA）长期组均线的下边缘所形成。
6、 上证指数试探支撑位 上证指数回撤至位于2840点附近最近的支撑位，这确认了从7月18日2691点附近开始反弹的结束。然而这并不是上证指数下降趋势重新开始的一个信号。。