论文基于R语言均线量化策略分析是关于均线方面的论文题目、论文提纲、均线炒股技巧论文开题报告、文献综述、参考文献的相关大学硕士和本科毕业论文。
摘 要 随着IT技术的不断进步,基于新型电子化交易的量化投资也得到了飞速发展,计算机科学和股票技术分析的大力发展和融合,使开源的R语言集成了多种数据分析与可视化算法,具备良好的可扩展性,适用于策略分析及数量化分析.本文根据上海医药历史数据,研究了买卖信号突破日期及买卖执行期,测算了10日简单移动平均线下交易策略的累计收益率及买卖点获胜率,并通过比较得出,以R语言为工具的移动平均线策略具有较高的收益率,得到了可供实际股票操作的R语言控制模型,为股票分析提供了技术参考.
关键词 R语言 移动平均线 收益率 量化分析
一、引言
技术分析在股票市场的投资中被广泛应用,其中,均线系统分析是实践中最常采用的也是准确率最高的技术评价体系.R语言具有灵活性、开放性,而它最具魅力的地方在于其自带了多种统计学及数字分析功能.移动平均线具有滞后性.对于短期投资者来说,能否提前预测到平均线的走势,进而判断股价的买卖点,意义就显得尤为重要.因此,本文在寻找上海医药的买卖点时,借助R语言强大的预测统计功能,将均线策略与其结合,从而达到提前预测及稳定获利的目标.
二、R语言介绍
R语言是由新西兰奥克兰大学的Ross Ihaka与Robert Gentlemen一起开发的面向对象的编程语言.R语具有一套完整的数据处理、计算和制图软件系统,同时它是一个开源软件,它的主程序小巧,有着丰富的数据包.正是因为拥有这些特征,使得R语言在金融量化投资领域应用广泛,并且具有良好的预测功能.本文以R语言为工具,对上海医药股价进行以均线系统为策略的量化投资分析.
三、R语言策略模型
R语言要实现均线策略,首先需要提取数据,再将其转换为时间序列,接着进行平稳性检验、白噪声检验,当序列满足平稳性且自相关条件时,方可进行策略建模,直到策略实现.
四、均线系统策略实现
第一,本文主要利用简单移动平均线对上海医药的股价进行预测分析,在此之前,对相关概念做一个简要的介绍.算术平均数的算法,是先对一组数据的值求和,再用这个总和除这组数据的个数来得到算术平均数.简单移动平均用数学公式表达为：
将这些简单移动平均数绘制成时间序列图,就可以得到股价的简单移动平均线.
第二,一是买入（做多）信号的确定分析.其一,当移动平均线下将趋于平缓或者像上翘时候,价格从左下方上穿移动平均线,表明价格将持续上涨；其二,当移动平均线继续保持向上移动势头,然而价格小幅下蹿,这时可持股待涨或伺机买入.二是卖出（做空）信号的确定分析.其一,当移动均线上升过程中逐渐转平或向下时,而价格趋势线也从均线上方向下穿过均线且一去不返,这时价格将开始下跌；其二,当移动均线在下跌的过程中,而价格趋势线却由均线下面向上升至均线时又转向下方,此时价格依然处于下降趋势.
第三,对时间序列进行分析的前提是该序列是平稳的,即序列的基本性质不发生较大的变化.若时间序列是特殊的平稳序列,即白噪声过程（纯随机过程）,也就是无自相关性,那么预测也无法进行.因此我们首先要对上海医药收盘价的平稳性与非随机序列进行检测.
一是我们可以根据时间序列平稳性的特点,从时序图的形态大致判断其平稳性.一般对于平稳时间序列来说,其自相关系数快速减小至0或者在某一阶段后变为0.由上海医药收盘价ACF图可以看出,其自相关系数迅速降至0附近,表明上海医药收盘价时间序列具有稳定性.二是本文中的白噪声检验采用的是Ljung-Box检验方法,LB检验的原假设为所检验序列的纯随机序列,当P值大于所设定的显著水平5%时,接受原假设,认为所检验序列为白噪声序列.反之则拒绝原假设,认为序列是非白噪声序列.由结果所知,对上海医药进行LB检验时,Q统计量的p-value等于2.2e-16<5%,从而拒绝原假设,即该序列存在自相关性,因此可以进行下一步建模预测.
第四,根据上海医药的收盘价与上海医药10日简单移动平均线找出上海医药的买卖点.首先,打开R语言界面,获取上海医药收盘价数据；其次,计算出10日sma；然后,画出收盘价和sma10的时序图.
为了使上海医药的收盘价与上海医药10日简单移动平均线的期数一致,则需要剔除上海医药收盘价前9期的数据.此时构造穿越（cross）信号函数,捕捉价格线突破均线的日期,对交易信号滞后2期,提取出了73个买入点,提取出了10个卖点.由上得出上海医药绩效图1表示,最后与实际作对比,得出买卖点预测准确率为71%.
五、结语
通过图1可以看出,截止到9月30日,上海医药的累计收益率为23%,但截止到9月30日,银行存款、固收类基金、保本基金、股票型基金、上海医药的平均累计收益率分别为1.5%、2.68%、5.09%、21.37%、23%.上海医药的累计收益率明显高于上述品种的累计收益率,所以该模型具有良好的预测功能,即以R语言为工具的均线量化投资策略,能为投资者提供有效的投资决策依据.
（作者单位为云南大学）
参考文献
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总结:此文是一篇均线论文范文,为你的毕业论文写作提供有价值的参考。
参考文献：
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