论文利率市场化对商业银行资产负债业务影响是关于对写作利率市场化论文范文与课题研究的大学硕士、相关本科毕业论文中国利率市场化进程论文开题报告范文和相关文献综述及职称论文参考文献资料下载有帮助。
【摘 要】近年来,我国的利率市场化改革正在有条不紊地进行着.对我国商业银行而言,利率市场化的影响无疑是把双刃剑,和国外银行相比,我国商业银行长期处于利率管制条件下,资产负债管理体系较为落后,要应对利率市场化所带来的机遇和挑战,我国商业银行必须注重资产负债管理.
【关键词】商业银行 资产负债管理 利率市场化
一、引言
2013年7月央行宣布全面放开金融机构贷款利率管制以来,我国商业银行的资产负债管理随着进一步加快的利率市场化改革步伐,面临在新的大环境下的挑战.未来利率工具将会是商业银行竞争的新焦点,利率期货、期权及其他衍生工具也将成为资产负债管理的新要点,依靠存贷利差的传统盈利模式将因存贷利差收窄而受到冲击,而近年来我国互联网金融的发展壮大对传统金融领域的冲击,也说明了随之而来的金融创新也势必对我国商业银行的资产负债管理体制的变化造成重大影响.
利率市场化改革是大势所趋,而目前我国的商业银行尚在存款利率未开放的情况下,受到 政策影响较大,这造成了我国商业银行的利率管理、经营管理都缺乏自主性,在风险控制、利率定价、人才技术和管理制度等方面也都有所欠缺,故无论是理论还是实践方面我国商业银行的资产负债管理都还难以适应这一大趋势.
因此,我们既要解决资产负债管理当前存在的问题,也要为在利率市场化条件下做好应对和解决新问题的准备,加快发展完善我国的资产负债管理体制,将商业银行流动性、安全性、效益性的三代经营目标有机结合,有必要对利率市场化下我国资产负债管理的改进对策进行探索,加强我国商业银行资产负债管理的能力,有效控制利率市场化带来的风险,提高商业银行收益水平和经营管理水平.
二、利率市场化对商业银行资产负债管理影响
自十六届三中全会,我国利率市场化改革正式提出,到2013年贷款利率的放开管制,我国的利率市场化改革已经如出弓之箭,快速进行着,而互联网金融的发展,余额宝业务的推出和最近P 理财的火热,实际上在特定的客户群中,冲击了商业银行银行的存贷款利率.我国商业银行在经营管理方面虽然已经取得了长足进步,然而利率市场化将会是一个新的挑战,当今我国商业银行在面对利率市场化带来的这些挑战方面,仍然存在一些缺陷和不足.
利率市场化是一个金融市场走向发达的必经之路,解除利率管制有利于商业银行效率的极大提高,充分发挥金融市场在资金配置中的决定性作用,对于激发一国金融市场活力,推动金融创新,促进创新驱动金融市场发展大有裨益,将给商业银行的发展带来很多机遇.但是,我们也要看到金融创新给一国商业银行带来的挑战也是不容忽视的,尤其在金融企业资产负债管理的监管和金融风险的控制方面,商业银行将面临更多挑战.
(一)改变资产负债结构,影响银行收入
在利率市场化条件下,高的资本充足率将不再是商业银行经营的金科玉律,必须配合有效的资产负债管理才能够充分提高商业银行的收益.虽然人民银行已经取消贷款利率管制,然而存款利率管制仍然存在,目前我国商业银行的主要收入还是來自于存贷利差.一方面随着利率市场化的推进,尤其是在存款利率放开之后,商业银行为有限的存款资源展开的争夺势必推高存款利率,这一点我们已经在互联网金融的崛起,特别是余额宝给商业银行带来的诸多压力上体会到了；另一方面,利率的市场化必将伴随着资本市场的进一步发展,企业融资渠道多元化,银行的贷款业务将会有一定缩减,贷款利率将会被拉低,利差空间将会进一步缩小.因此银行传统的利差收入将大大缩水,商业银行如何寻得新的收入增长点将成为银行资产负债管理的一个新的挑战.
(二)利率风险给资产负债管理提出更高要求
利率市场化后,商业银行必然要面对一个复杂多变的市场利率,利率风险也将在利率市场化改革后更加深入地影响商业银行,商业银行对利率风险的控制和管理也将决定着商业银行在竞争中是否能取得优势.商业银行也不得不引入更多的风险管理人才,使用更先进的风险控制工具和更灵活的资产负债管理体系,来降低利率波动对商业银行造成的风险,进而获取更大的效益.利率风险影响的深化,要求商业银行必须精细化自己的利率风险计量方法,完善内部转移定价,更加迫切地要求商业银行转变传统的资产负债管理机制.
(三)商业银行对资产定价能力要求提高
资产定价能力是商业银行安全性和流动性目标实现的重要保证.由于利率市场化之后,商业银行各类业务在很大程度上要求商业银行具有较好的风险定价能力,要给以取决于客户信用和风险水平的资金价格.在长期的利率管制下,我国的商业银行风险意识较为缺乏,许多银行都缺少风险定价机制,难以判断客户风险,适应利率市场化的新形势,商业银行有必要结合自身实际,借鉴国际先进的贷款定价理论和模型,建立自己的风险定价体系,进一步提升自己的定价水平.
三、我国商业银行资产负债管理的不足
在资产负债管理方面,虽然我国商业银行经历了一系列改革,有了长足的进步,但是由于之前的利率管制,商业银行在面对利率市场化时,尚有许多不足.
(一)商业银行资产负债管理缺乏主动性
总量平衡和结构合理现在是我国商业银行进行资产负债管理的主要目标,在结构配置上保证流动性和安全性的基础上保持总量的平衡.而资产负债管理主要采用比例管理,相比发达国家的持续期和缺口管理,我国的资产负债管理略显被动.这一方面是由于我国商业银行的主动负债占比小,例如借入资金、CDs（大额定期存单）和次级信用债券等；相比之下,我国商行筹资的渠道较窄,主要就是吸收存款,此外非贷款资产在我国商业银行中占有很大比重,贷款资产期限和实际差距较大,例如许多流动资金贷款都是在贷出后,因为企业挪用,而不断借款偿还之前款,而本质上应判定为长期贷款,由于我国商业银行缺乏对贷款主动管理的意识,因此在利率市场化条件下恐很难把握好利率的期限结构,造成利率风险的增加,商业银行收入下降.
总结:此文是一篇利率市场化论文范文,为你的毕业论文写作提供有价值的参考。
参考文献：
1、 利率市场化对商业银行中间业务影响 摘要：随着利率市场化的进行，我国商业银行不断进行发展中间业务创新的探索。利率波动的增大和利差的缩小，都影响着商业银行的利润创造，商业银行为实现自。
2、 利率市场化对商业银行挑战应对 摘要：实行利率市场化改革不仅是我国金融业发展的客观需求与必然结果，更是一项影响经济体制改革的重要课题。随着利率市场化步伐深入，受此影响，商业银行。
3、 利率市场化对商业银行的影响与应略 摘要：利率市场化对商业银行而言会形成一定冲击，同时也会有一定机遇。需要应对实际情况做好自身银行金融产品与服务的创新，完善银行品牌建设，提升银行本。
4、 利率市场化下商业银行路径 摘 要：在互联网信息时代，随着宏观经济政策环境的不断变化，我国的金融市场机制也在不断地改革与推进，而利率市场化改革则是政府在金融工作中的重中之重。
5、 利率市场化对商业银行影响 摘 要：随着全球经济竞争日益加强，我国为适应全球经济体制全面推进利率市场化改革。2005年5月1日，存款保险制度在我国正式施行，2013年7月2。
6、 利率市场化下商业银行资产负债管理变化其应对 摘 要：针对利率市场化下银行净利息收入和负债的不稳定性增加，本文一方面引入经济资本衡量净利息收入面临的利率风险，另一方面在活期沉淀率模型中引。