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近几年,同业业务扩张以及期限错配加剧使得商业银行流动性风险不断上升,金融去杠杆导致金融市场流动性紧张进一步加剧,带来的结果之一就是金融市场利率上行,银行间同业资金成本持续上涨.最能反映商业银行资金需求程度的同业存单利率上升明显,2017年10月以来,1月期同业存单利率已涨至5.5%～5.8%,1年期同业存单利率已涨至4.9%～5.2%.1年期Shibor利率于2017年5月首次超过同期贷款基准利率,至2017年12月27日已升至4.7594%.此外,全球主要经济体逐步退出宽松货币政策,这将对我国金融市场流动性产生不可忽视的影响.在可预见的未来,资金紧平衡可能成为“新常态”.2017年12月6日,银监会发布《商业银行流动性风险管理办法（修订征求意见稿）》（以下简称“新办法”）,进一步提高了流动性风险监管的精准化程度,防止银行类金融机构因流动性不足而导致的系统性风险.
流动性风险监管制度的建立和发展
流动性是我国《商业银行法》确立的银行业三大经营原则之一.流动性风险管理制度的建立是为了确保商业银行能够以合理的成本及时获得充足资金,用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求.需要指出的是,商业银行的本质特征就是经营风险,通过期限错配获利.因此,商业银行的流动性风险具有内生性,无法完全消除,但将流动性风险保持在可控范围内是银行稳定经营的前提.
长期以来,以资本监管制度为核心的监管体系在银行业监管中发挥了重要作用.然而,本轮国际金融危机的爆发使得流动性风险受到了前所未有的关注,危机后的国际金融监管改革确立了流动性监管和资本监管几乎并驾齐驱的重要地位.我国早在1994年就开始由央行对商业银行实行资产负债比例管理,当时的存贷款比例、资产流动性比例等指标都体现了对流动性风险的考量,但更多是考虑满足兑付存款的需要,缺乏对流动性风险的有效识别和准确计量.2005年,银监会建立了对商业银行实施风险监管的基准,开始使用流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率三项指标来衡量商业银行的流动性风险,流动性风险监测的覆盖范围覆盖到整个资产负债表,弥补了仅仅关注存貸款匹配程度的不足.至此,我国流动性风险监管理念得以确立.
随着实践的发展,监管层越来越意识到,建立完备有效的监管制度是流动性风险管理理念得以落实的基础.在借鉴国际监管制度的基础上,银监会于2009年出台《商业银行流动性风险管理指引》,成为我国首个专门的流动性风险监管规章,实现了从理念到制度的跨越.国际金融危机爆发后,加强流动性风险监管成为共识.借鉴国际金融监管改革的经验,结合我国金融市场发生的重大变化,银监会于2014年出台《商业银行流动性管理办法（试行）》,引入了第三版巴塞尔协议首次提出的全球统一的流动性风险定量监管标准,对提高商业银行流动性风险监管专业化水平具有重要意义.此后,随着监管实践的不断深入,流动性风险监管指标体系也在不断改进和完善,并且越来越侧重技术指标的运用.
流动性风险监管升级的背景和内容
长期以来,我国高储蓄率为银行业带来了稳定充足的资金来源,银行体系的流动性风险相对较低.近年来,金融市场环境发生了重大改变,利率市场化改革的完成、互联网金融的不断发展使得银行面临客户分流、资金来源萎缩,银行融资越来越依赖批发性、非存款类工具.经济增速放缓也影响了金融市场的流动性,银行存贷利差收窄、资产质量下滑、盈利能力受损,资本压力和流动性风险压力上升,加剧了金融业的风险.在此背景下,期限利差作为盈利的主要途径,推动银行不断加大资产负债的期限错配程度,导致流动性风险开始增加.根据央行和银监会公布的数据,2016年末,我国商业银行平均流动性比例为47.6%,较年初下降0.5个百分点；流动性缺口率为-6.7%,较年初下降6.5个百分点；流动性覆盖率为121.8%,较年初下降0.2个百分点.
近年来,银行业资产负债结构也发生了深刻变化.一方面,存贷款在资产负债表中的占比明显下降.2016年末,银行业贷款占总资产的比重为47.7%,同比下降1.2个百分点,这说明在银行的表内业务中,非贷款业务已超过了一半.在负债结构中,各项存款的比重同比下降了2.3个百分点；另一方面,资产负债表的快速扩张主要是批发性融资（同业融资、同业存单和债券发行）和投资类资产大幅增加.尤其是2013年末同业存单推出后,由于其发行方便、标准化程度高、流动性好、稳定性强等优势,迅速成为商业银行批发性补充资金来源、主动调节流动性的重要工具.2016年末,商业银行批发性融资占总负债的比重同比增加了3个百分点；同业存单规模超过6万亿元,主要集中在全国性股份制银行和城市商业银行.批发性融资大幅上升带来的直接后果就是负债稳定性下降,波动性更大.央行发布的《中国金融稳定报告（2017）》显示,2016年末,我国银行业核心负债依存度为56.57%,尚未达到监管要求的60%；存款大幅波动明显,2016年存款跨季月间波幅最高超过8万亿元.从资产结构看,在贷款规模下降的同时,投资类资产规模快速上升,2016年末银行业投资类资产规模约60万亿元,比年初增加了12万亿元,增幅高达近40%.此外, 投融资服务类、担保承诺类、 服务类等表外业务发展迅猛.2016年末,我国银行业表外业务余额253.52万亿元,表外资产规模是表内资产规模的109.16%,同比提高了12.04个百分点.
为了应对上述情况所带来的潜在流动性风险上升,抑制资金在银行业金融体系内空转,引导银行回归服务实体经济的本质,防止商业银行过度依赖短期同业负债、以短期资金支持长期弱流动性资产等行为,抑制期限错配的流动性风险,监管机构根据风险状况的发展变化,在充分考虑近几年流动性风险方面出现的新情况、新问题的基础上,对商业银行流动性管理办法进行了修订,以流动性管理为手段引导银行资金“脱虚向实”、回归本源.这是弥补我国银行业监管制度短板的重要一环,充分体现了当前“去杆杠”“防风险”的监管导向.
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参考文献：
1、 商业银行资产托管业务风险管理 【摘 要】 资产托管业务服务于资产管理行业，是关联投融资市场主体的关键纽带。基于此，本文提出了加强商业银行发展资产托管业务风险管理的措施，以期随。
2、 新形势下我国商业银行国际结算业务影响因素 一、引言随着经济全球化的到来，我国也随之打开大门，与各国间密切往来，国内很多企业也随之走向了国际化发展的道路。当然这也包括我国商业银行的国际结。
3、 第三方支付对商业银行中间业务的影响分析 摘 要：随着第三方支付覆盖面逐渐扩大和功能不断丰富，与商业银行所提供的中介业务服务产生了部分重叠，由此也产生了利益冲突，并且随着时间的推移愈演愈。
4、 金融危机来美国四大银行资产负债结构和盈利比较 中国银行业正面临史上最严厉的监管和央行的宏观审慎评估（MPA）考核，商业银行同业业务正经受着调整的考验，以股份制银行为代表的中型银行存款增长乏力。
5、 经济下行和商业银行资产质量关联分析 摘 要：商业银行虽然非常重视内部控制与内部风险管理，但其资产质量并不完全取决于内控管理，可能来自于外部经济环境的恶化所造成。在本轮经济下行的大背。
6、 利率市场化下商业银行资产负债管理变化其应对 摘 要：针对利率市场化下银行净利息收入和负债的不稳定性增加，本文一方面引入经济资本衡量净利息收入面临的利率风险，另一方面在活期沉淀率模型中引。