论文人民币汇率变动对我国通货膨胀影响是关于通货膨胀方面的论文题目、论文提纲、委内瑞拉为什么通货膨胀论文开题报告、文献综述、参考文献的相关大学硕士和本科毕业论文。
通货膨胀是经济发展存在的常见现象,不良通货膨胀会影响整体经济的效益和就业状况.并且,在开放经济环境中,汇率波动对国家通货膨胀的影响极为关键.如此,文章通过创建偏差修正模型,研究国内外汇汇率和通货膨胀间的统计关联,同时制定相应的解决方案.
对于我国而言,自从加入世界贸易组织以来,以市场化为导向的汇率改革不断深入,汇率对我国经济的影响力亦日益增强.因此,研究外汇汇率变动和通货膨胀（物价变动）的相关关系具有重大的现实意义.故本文通过分析历年的数据资料,来研究我国外汇汇率变动和通货膨胀（物价变动）之间的相关关系,建立模型,定量地研究二者间的统计关系.
实证研究
单位根检验
文章通过单元根检测法实现对外汇汇率和零售价格水平的单元根检测.
对外汇汇率（HR）序列进行对数运算,同时完成单元根检测,图1为单元根检测结果：
上述检测数据表明,t检测统计值-1.353814超过对应的1%,5%,10%的上限,由此推翻了初始假设,反映出外汇汇率的对数（LNER）序列具有单元根,为不稳定序列.
为了找出外汇汇率的对数（LNER）序列的稳定序列,对序列完成一阶差分.随后完成对一阶差分序列的单元根检测,获得图2的检测数据：
我们从检验结果看,t检验统计量值为-11.58062,小于相应临界值,从而接受原假设.表明外汇汇率的对数（LNER）的一阶差分序列不存在单位根,是平稳序列.
同理,对消费价格指数（CPI）取对数,并对其序列进行ADF检验,其平稳性检验结果在图3所示：
我们从检验结果看,t检验统计量值-0.325606大于相应1%,5%,10%的临界值,从而拒绝原假设,表明国内的消费价格指数的对数（LNCPI）的序列存在单位根,是非平稳序列.故需要进行一阶差分.
为了寻找消费价格指数的对数（LNCPI）序列的平稳序列,对其一阶差分序列作单位根检验,检验结果在图4所示：
分析检测数据能够发现,t检测统计量为-7.861820,低于对应的下限,由此初始假设成立.反映出消费水平指数的对数（LNCPI）的一阶差分序列没有单元根,是稳定序列.
由此得出,国内外汇汇率的对数和消费水平指数的对数一阶差分序列在1%、5%和10%的置信条件下没有单元根,为稳定序列.即二者为同阶单整.
白噪声检验
构建模型以前必须完成随机检测.单一时间序列的研究价值取决于序列观测数据间的关联程度.如果序列单项间无关联性,则对应滞后阶数的自关联参数同0不存在明显差距,序列是白噪声序列.Q统计参数对序列是否为白噪声序列（又称纯随机序列）展开的统计检测.
下面依次对外汇汇率的对数（LNER）序列和消费价格指数的对数（LNCPI）序列进行纯随机性检验,检验结果在图5和图6所示.
我们两个图的检验结果可以看出外汇汇率的对数（LNER）序列和消费价格指数的对数（LNCPI）序列是拒绝原假设,即这两个序列不是白噪声序列.外汇汇率的对数（LNER）序列和消费价格指数的对数（LNCPI）序列是非纯随机序列,即非白噪声序列.
协整检验
虽然部分参数为非稳定且同阶单整,其也可能具有长期平稳的平航联系.因此文章提出外汇汇率变化和物价变化或许也具有长期的联系,因此需要完成对应的协整检测.因为文章主要分析两个参数的关联,因此采用EG两步法,检测参数间是否具备协整关联.
第一,用OLS方法估计,得到回归方程.
第二步,检验 的单整性.如果其为平稳时间序列,则认为变量Yt、Xt为（1,1）阶协整.
检验结果在下图所示.
单元根检测数据反映出,残差项序列 处于5%的置信水平,稳定性检测表明国内外汇汇率同消费水平参数具有协整联系,两者具有长时间的平衡联系.
误差修正模型
倘若参数间具有协整联系,则借助于偏差修正回归模型,先对参数完成协整处理,从而找出参数间的协整关联,长期平衡关联,同时使用此种关联形成偏差修正式.随后创建短期模型,将偏差修正式当成单一解释参量,结合其余描述短期变化的解释参量,创建短期模型,又称偏差修正模型.故使用外汇汇率的对数（LNER）序列和消费价格指数的对数（LNCPI）序列构造一阶滞后的向量自回归误差修正模型（VECM）.
文中,国内外汇汇率和消费水平参数具备协整关联,其长期平衡关联能够用下述等式计算：
同时短期非均衡关系可表示为
在对短期非均衡关系式变形如下：
表示国内消费价格指数对均衡状态的偏离程度,称为均衡误差.
由此构建本文的误差修正模型
式中 代表偏差修正式,描述了国内外汇汇率和消费水平参数间的长期平衡联系对短期转变的作用.则回归结果如下图所示：
由回归结果可得到误差修正模型中 为-0.153244, 为0.173845, 为0.144979.得到误差修正模型表达式如下：
我们从上面的回归结果可以看到,消费价格指数的变动不仅受到外汇汇率的变化,同时决定于上期消费水平参量对平衡值的偏差,平衡偏差项 的预估值体现了对偏差的修正,上期偏差越大,当期修正便增加.换而言之,外汇汇率和消费水平参量间具有偏差修正体系.
经过公式推导可以得出各差分项对模型的影响
通过回归结果得到以下结论：
首先,偏差修正值 直接影响了 ,值为0.173845,此值显然小于1,反映出非平衡态向长期平衡态的修正幅度不明显.其二,滞后一期的消费水平参量将对当前的生产总值产生正面作用,因为值为0.83,反映出滞后一期的消费水平参数提高1%,当前消费水平参量上涨0.83%.其三,当期国内外汇汇率变动负向地影响到当期的消费价格指数,但在统计上不显著.其四,滞后一期的国内外汇汇率变动显著地正向地影响到当期的消费价格指数.这反映出外汇汇率变化对国内物价波动的影响是逐步进行的,它的长期效应较为明显.
实证检验
本文数据来源于国家统计局网站经过整理而得.为了检验预测模型的预测效果和精度,利用软件得到物价变动（消费价格指数）的预测值,预测百分比如下表所示：
我们从表中可以看出所得误差没有超过10%,反映出模型整体预测效果较好,预测精度高.
政策建议
因此,笔者制定了下述三条解决方案,因深入降低外界汇率变化对我国物价的作用,同时缓解通货膨胀；利用人民币升值治理通胀,加强财政自律、建立通胀的国际协调机制,并加以有效的货币政策；调整经济发展战略降低对外需的依赖,扩大内需,减小我国经济增长对外资的依赖,改善贸易出口格局,促进贸易自规模速率型向精品高效型的调整；健全货币汇率产生制度,调整优化汇率市场,明确适当的汇率变化范围,提高汇率的变通性,健全和调整央行的干预政策,削弱央行对汇率市场的干预.
（作者单位：1.中国管理科学研究院；2.国家用电器研究院）
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参考文献：
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