论文中国商品期货程序化交易策略是适合交易策略论文写作的大学硕士及相关本科毕业论文，相关十大经典交易策略开题报告范文和学术职称论文参考文献下载。
【摘 要】文章从程序化交易出发,以历史数据模拟交易为主要研究方法,运用螺纹钢期货上市以来至2015年年初历史数据对海龟交易法进行收益率检验,并在此基础上加入移动平均线指标、指数平滑异同移动平均线指标对历史上出现的交易机会进行筛选过滤,从而达到优化交易策略、剔除假突破的目的,最后运用交易总收益、总亏损情况、风险收益比、总回报率、资金回撤程度对交易策略进行评价,最终提出经优化后达到风险更低、收益更高的交易策略.
【关键词】期货；程序化交易；海龟交易法；策略优化
一、程序化交易概述
(一)程序化交易简介
程序化交易也被称为算法交易,是指设计人员将设计好的交易策略和过滤指标编码为计算机语言,借助于行情软件,由预定程序进行出入市点的计算,从而使整个交易策略系统化、可复制化,实现客观理 易.当价格走势确立时,程序化交易系统会自动发出多空信号,以最短反应时间、最优价格完成交易操作,达到获得长期稳定收益的目的.所以程序化交易的操作方式不追求最高收益,也不追求赚取夸张收益,只是以稳健的获利在长期的操作中实现财富的不断积累,保持较高且稳定的年收益率.
程序化交 源于20世纪70年代.在欧美一些发达国家,程序化交易已经被广泛应用于外汇、期货、债券等市场.但是,由于我国的期货市场起步晚,发展程度不高,所以程序化交易的应用也相对落后.目前,随着我国经济体系的完善和期货市场的快速发展,程序化交易作为相对于传统主观交易的另一种操作方式,逐渐被各个大机构投资者、期货公司所关注,也不断走向成熟.
(二)程序化交易策略设计原理
一个完整的程序化交易策略主要包括三个重要的因素：入市规则、离市规则和资金管理规则.交易策略的设计以技术分析为基础,适当加入实际的交易经验数据、技术指标统计分析来寻找并过滤交易机会.
二、程序化交易策略研究
(一)海龟交易法策略简介
海龟交易法则的主要交易原则是当价格上涨突破最近二十日高点时入市做多,跌破十日低点时平仓离市；反之,价格跌破二十日低点时入市做空,突破近十日高点时平仓离市.把握趋势、管理风险、坚定不移、简单明了是海龟交易法的核心,更是交易策略成功的基础.
可以看出,海龟交易法则的一个特点是用不对称的参数进行交易,即用二十日高点的大参数作为入市信号、十日低点的小参数作为离市信号.这样可以在不丢掉行情的情况下,避免离市的时候较大的浮盈回吐.但是,使用不对称的出入市参数也会增加亏损的信号,降低整个交易策略的成功率.
(二)海龟交易法的历史收益率检验
因为海龟交易法适合于交易具有较高流动性的品种,因此选择日均成交量达200万手左右的螺纹钢期货进行检验.
选取螺纹钢期货上市（2009年3月27日）至2015年1月5日的历史数据,按照海龟交易法进行复盘模拟交易,对年收益率、风险盈利比及赢利亏损次数进行统计.
从2009年3月27日至2015年1月5日,共有46次可交易机会,其中19次交易获利,占总交易机会的41.3%；27次交易亏损,占总交易次数的58.7%.全部交易总盈利金额为26023440元,总亏损为6286970,风险盈利比为24.16%,总回报率为413.93%.具体交易时间及盈亏金额见表1：
表1 全部交易情况汇总表
盈利交易汇总亏损交易统计
编号交易时间段获利金额编号交易时间段亏损金额
120090504～20090630124710120091109～20091127-66630
220090715～20090814495320220091228～20100107-82300
320090901～2009101692470320100118～20100222-38260
420100316～201004195280420100906～20100909-127720
520100423～20100720927180520100928～20101011-106920
620100723～2010082391520620101101～20101117-92400
720101213～20110217183690720110406～20110415-123460
820110221～20110406209280820110503～20110506-102510
920110711～20110805140940920110616～20110704-32440
1020110914～2011111413992101020110808～20110810-54600
1120120423～201205317809001120111201～20120213-48160
1220120711～2012091418641601220120215～20120221-157620
1320121210～2013022015708001320120309～20120405-144280
1420130226～2013032666001420120406～20120416-163240
1520130703～201308294505001520120620～20120626-81780
1620130906～2013112811412901620120919～20120920-117700
总结:本论文可用于交易策略论文范文参考下载，交易策略相关论文写作参考研究。
参考文献：
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