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摘 要：本文应用Luciano和Marena提出的计算资产组合VaR的上下界的方法,对沪深股市的市场风险做了实证研究,并与传统的正态VaR做了比较.实证分析表明,沪深股市的市场风险确实存在“厚尾”和“波动聚集”现象.本文对国内市场的波动聚集现象进行了详细分析,并讨论了风险控制模型的相关检验,下界VaR通过了两次模型检验.
关键词：金融学；在险价值；资产组合VaR的界；厚尾分布；波动聚集；蒙特卡罗检验方法；事后检验.
中图分类号：F830.91文章标识码：A文章编号：1007－3221(2009)06－0131－05
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参考文献：
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