论文澳大利亚LCR实施看监管新规对商业银行管理影响是关于对不知道怎么写商业银行论文范文课题研究的大学硕士、相关本科毕业论文商业银行信用卡申请论文开题报告范文和文献综述及职称论文的作为参考文献资料下载。
摘 要：澳大利亚金融行业素来以监管严格著称,也是首批实施巴塞尔协议监管的国家,于2015年正式启用流动性覆盖率（LCR）标准.通过对澳大利亚LCR的分析发现,LCR标准实施将对银行业管理方式提出新的挑战,需要银行加大资产负债管理的精细化程度,对表内外各项目进行量化管理,并提前筹划,适时调整各项配套管理工具,同时,加大长期资金筹措,增强客户黏性,适度发展同业业务,合理控制表外业务.
关键词：流动性覆盖率；高流动性资产；净 流出
中图分类号：F832.33 文献标识码：B 文章编号：1674-2265（2015）05-0054-04
全球金融危机过后,巴塞尔委员会在2008年和2010年相继出台了《稳健的流动性风险管理和监管原则》和《流动性风险计量、标准和监测的国际框架》,针对银行流动性风险管理及监管框架做了明确规定和要求,并首次提出了全球统一的流动性风险定量监管体系.2013年1月,巴塞尔委员会公布《第三版巴塞尔协议：流动性覆盖率和流动性风险监测标准》,对2010年公布的流动性覆盖率标准进行了修订完善.澳大利亚作为首批实施巴塞尔协议监管的国家,于2014年11月审定了最终版的《Australia Prudential Standard APS210： Liquidity》（以下简称“APS210”）,于2015年1月1日起实施.
一、APS210对流动性风险管理的主要要求
(一)总体要求
澳大利亚审慎监督管理局（Australian Prudential Regulation Authority, 以下简称“金管局”）根据存款机构的规模及复杂程度从流动性风险角度分为适用流动性覆盖率（LCR）监管标准的机构和最低流动性要求监管的机构.对于满足LCR监管的存款机构（ADI：Authorized Deposit-taking Institution）,LCR监管指标的设定是基于各自的压力情景测试,即要定期分货币流动性情况进行情景分析及压力测试,并根据压力测试结果制定并调整应急资金计划.
流动性覆盖率.即要保证存款机构在严重的流动性压力情景下有足够的无担保的高流动性资产及时变现以满足30个工作日的流动性需求.对澳洲当地的存款机构来说,必须要满足100%的比例；对在澳的外资存款机构来说,必须满足40%的比例要求.但具体对高流动性资产的认定及取得渠道来说,当地银行及在澳的外资银行的要求和口径是不同的.
危机情景测试.实施LCR管理的存款机构必须要在特定危机假设情景下证实有足够的本外币流动性,满足至少5个工作日的债务支出要求.假设的情景必须事先得到金管局的认可方可进行测试.对在澳的外资存款机构,金管局特别规定,必须分为对当地业务经营出现的危机情景及对全球业务经营出现的危机情景分别进行测试,外资存款机构必须同时覆盖此两种情景下的至少5个工作日的债务支出要求.
持续经营情景测试.为证明存款机构具有在正常的经营条件下履行其支付义务的能力,在至少15个月内在持续经营情景下的赤字不能超过存款机构正常的融资能力.即在金管局认可的假定情景下,存款机构至少能够持续经营15个月以上.
(二)APS210关于LCR管理的主要内容
LCR计量口径为高流动性资产（HQLA）和未来30天之内的 净流出之比,即要求商业银行仅依靠自身的优质流动性资产就可以满足在严重压力环境下未来30天的流动性需求.
LCR等于HQLA/未来30天净 流出
未来30天净 流出等于 流出量总额- 流入量总额和75%的 流出量总额的较小值
为防止存款机构以扩大 流入量来抵减净 流出量,减项要求为 流入量总额和75%的 流出量总额的较小值,也就是说,未来30天净 流出量至少为25%的 流出总额.
同时,对在澳外资存款机构在此指标上的口径作了明确界定：
1. 对于在澳的外资存款机构来说,LCR必须为40%以上.对有不同币种资产的银行鼓励分货币管理,即主要货币的LCR不低于40%.但不同币种之间在充分评估风险可控的前提下,允许有一定程度的币种错配.
2. 澳币的HQLA只包括第一层次的高流动性资产,即只包括存放央行 、国债及洲政府债券,和之前版本口径最大的不同是去掉了金融债券.同时规定美元、人民币等外币的HQLA应满足货币母国对高流动性资产的监管要求.
3. 在澳的外资银行LCR计量中不包括中资银行向当地央行做回购的流动性支持（CLF）.
4. LCR需逐日计量并满足.总行流动性支持算做第16天的 流入.
二、LCR对不同业务品种的计量特点
(一)突出了存款的核心位置
LCR模型对存款机构的存款来源从不同维度进行了细化分类,并针对不同的分类分别制定了不同的 流出比率.对LCR正向影响顺序为：零售存款及中小企业存款、有业务关系（清算、存管、 管理）的运营存款、无业务关系（清算、存管、 管理）的金融机构存款.同时,存款的分类为多维度交叉分类.
1. 稳定性分类.存款的稳定性分类在LCR考虑的特定压力情景下尤为重要,因此针对不能提前提取的存款、提前支取通知期限超过30天的或者是提前支取的违约金非常高以致大大超出利息的支出,分别制订不同的 流出比率.如对于稳定性较差的零售类存款,实行评分制：
单笔存款余额大于任何政府担保的限额,如不存在此限额,则每笔超过25万澳元,得2分；
存款如果为网上存款,得2分；
没有和客户建立客户关系的,得1分；
存款是高利率驱动的,得1分；
以上汇总得分如为0—2分的, 流出比率为10%；如果得分在3分及以上的, 流出比率为25%.
总结:本论文可用于商业银行论文范文参考下载，商业银行相关论文写作参考研究。
参考文献：
1、 新规首次出台银行账户分类管理机制 近日，央行发布通知称，要求改进个人银行账户服务，并加强账户管理。通知明确规定，银行要全面落实账户实名制，并建立账户分类管理机制。个人银行账户分。
2、 监管新规下金融资产管理公司债转股业务探析 摘要：2018年初，国家发改委发布《关于市场化银行债权转股权实施中有关具体政策问题的通知》（发改财金〔2018〕152号），进一步规范并放开债转。
3、 2018年1月1日起实施重要财税新规 不知不觉中，时光的脚步已迈入2018。新的一年、新的起点、新的征程……2018年1月1日起，将有一大批财税相关的新规开始实施。环保税开征、进出口。
4、 新常态下商业银行的转型路径 【摘要】随着经济发展进入新常态，服务于经济的金融业尤其是商业银行也步入新的生存发展环境，在银行业也进入新常态发展的条件下，为更好服务于实体经济的。
5、 互联网金融服务监管新规评析 新规特点在互联网金融日益引起社会高度关注的潮流中，加上近年来时有发生的互联网金融风险事件，针对互联网金融的较为系统、原则性的规范文件终于出台了。
6、 监管新规视角看网络借贷行业转型和全球视线 国内网络借贷行业发展现状网络借贷拓宽了金融服务的目标群体和范围，有助于为社会大多数阶层和群体提供可得、便利的普惠金融服务，实现了低成本、高效率。