论文基于logistic模型的商业银行供应链金融信用风险评估是适合不知如何写供应链金融方面的相关专业大学硕士和本科毕业论文以及关于供应链金融论文开题报告范文和相关职称论文写作参考文献资料下载。
摘 要：供应链金融服务是银行专门针对产业供应链设计的,基于供应链核心企业的金融服务解决方案,作为一种新型金融创新服务产品,供应链金融具有比较大的市场潜力,已经成为21世纪特别是2010年以来商业银行业务拓展、互相竞争的极富潜力的新领域.基于证券之星提供的制造业10家公司的财务数据,本文利用Logistic模型对融资企业以及核心企业的运营状况、盈利能力和发展前景等方面进行定量数据分析,通过对以上数据的分析探讨,得出研究结论,并为商业银行提出具体的供应链金融信用风险措施和建议.
关键词：供应链金融；Logistic模型；信用风险
一、logistic模型描述
Logistic模型,又叫作Logistic regression（逻辑回归）是概率型非线性回归模型,Logistic模型是最早的离散选择模型,也是目前应用最广的模型.Logistic模型是Luce（1959）根据IIA特性首次导出的,是研究分类观察结果与一些影响因素之间关系的一种多变量分析方法,其目的就是得到因变量与自变量的纯属关系.
本文以融资企业的信用风险为因变量,以基本指标变量为自变量,构建因果分析模型,由于因变量为二值变量,可以选用二项Logistic回归模型,分别用 1 和 0表示,1 表示事件不发生,0表示事件发生.
(一)模型样本数据选取及描述
由于没有上市的中小企业的财务数据不规范而且不容易搜集,因此本文选取的是中小企业上市的公司数据,本文为了更加切合研究,选取的是制造行业,因为制造行业有着清晰且规范的供应链系统,各个节点的企业角色明确,而且供应链主要集中在上游,本文选择了10家企业作为样本,其中有7家优秀企业,3家由于证券违法违规而被证监会停牌调查的不良企业.
本文的财务指标数据选取为证劵之星提供的,选取2015年9月30日季度财务报表数据作为基本数据,选取的数据基本是都是比值的形式.
(二)logistic模型回归分析
利用SPSS19.0对数据进行logistic回归分析,回归结果如下表表示：
a.在步骤 1 中输入的变量：净资产收益率, 净利率, 毛利率, 营业利润率, 应收账款周期律率, 存货周转率, 总资产周转率, 每股收益, 流动负债比, 每股经营性流.
表2中10个主要指标的变量检验统计量的显著性水平,10个主成分以及常量的P值都是小于0.05,所以可以看出融资企业的盈利能力、偿债能力以及获利能力都是影响融资企业信用风险的重要指标.上述公式所求到的P值表示了中小融资企业的违约概率,将中小企业数据带入模型预测信用状况,得出P值.P值越接近于1,则中小企业信用越好,P值越接近于0,则中小企业信用越差.logistic回归模型以0.5为分界值.
二、商业银行供应链金融信用风险管理对策和建议
供应链金融业务作为一种区别于传统银行信贷业务的新兴的融资方式,该模式的出现,不但稳定整个供应链节点上相关的贸易往来关系,而且还为中小企业提供了一种新的融资途径,同时也为银行挖掘潜在客源、提高业务收入打开了新的局面.但是由于我国的供应链金融业务仍然处于起步阶段,面临着各种各样的问题,故此提出以下几点建议.
(一)中小融资企业的选择和管理
在开展供应链金融业务时,银行要与核心企业做好沟通,选取在供应链节点上贸易往来关系稳定与信用状况良好的中小企业,在开展供应链金融业务过程中,要根据三种不同的融资模式,对中小企业进行不同的侧重点审查.例如在开展应收账款类业务过程中,银行要对中小企业的运营能力和偿债能力进行重点审查.对于融通仓和保兑仓来说,银行应该重点考察中小融资企业的盈利能力和行业特征等.
(二)核心企业的选择和管理
首先,对于核心企业的基本要求就是核心企业自身的信用状况.银行要提高信用评价标准,如果核心企业无法满足银行的授信审核,那么核心企业也为中小企业承担词用风险.其次,还要对核心企业的地位进行考察.如果核心企业在整个供应链中处于重要位置,那么久说明核心企业是可以支配上下游企业,在行业竞争中处于领先位置.最后,银行也要对核心企业的运营状况进行严格的监督审查.因为核心企业本身处于整个供应链的重要位置,其运营政策关系着整个供应链的稳定发展,再加上核心企业处于行业竞争的领先地位,所以更要加大对核心企业运营状况的监督审查,充分了解核心企业的基本生产运营状况.
(三)供应链的选择和管理
因为供应链金融业务的开展是建立在整个供应链基础上的,所以银行在开展供应链金融业务的过程中,加大对供应链整体实力的审核,例如整个供应链节点上相关企业的贸易往来关系,供应链所处行业的发展前景等.整个供应链节点上相关企业的贸易往来直接影响着彼此之间的合作意愿.银行应该要理智选择发展前景较为良好的行业,例如高新技术产业、服务业等.对于一些夕阳企业,例如钢铁、煤炭产业,以及房地产产业等受到国家宏观经济调控政策影响较大的产业,银行要谨慎选择开展业务.
(四)第三方物流企业的选择和管理
在整个供应链金融业务开展的过程中,第三方物流企业一直扮演着“监督者”的角色,在物流、监管等方面比银行更专业,所以银行对于第三方物流企业的选择和管理也是极其重要的.
近几年电子商务的蓬勃发展,带动了物流行业的发展,也催生了很多新型物流企业,因此在整个物流行业中也存在物流企业素质参差不齐的现象.银行在选择第三方物流企业进行合作时,会优先考虑物流企业的基本素质,这一要素,通过对物流行业和相关物流企业的调查就可以得到.除此之外,银行还要考虑的是物流企业的基本运营能力和专业水平,这一要点,则需要银行对其企业规模、运营状况、信用状况以及对货物的保存、管理水平进行综合评估.（作者单位：曲阜师范大学经济学院）
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总结:本论文可用于供应链金融论文范文参考下载，供应链金融相关论文写作参考研究。
参考文献：
1、 基于层次分析法中小企业供应链融资信用风险评估 摘 要：融资难的问题一直困扰着中小企业的发展，供应链融资模式为破解中小企业融资困境问题提供了有效途径。在运用供应链融资过程中，中小企业的信用风险。
2、 供应链金融视角下我国商业银行风险管理 摘要：2008年以来我国商业银行纷纷退出了供应链金融产品，供应链金融的发展在一定程度上缓解了中小企业融资难的现状，商业银行作为贷款人，在此过程中。
3、 平安银行线上供应链金融业务 摘要：供应链金融是银行为了全面带动中小企业发展所提出的金融创新模式，平安银行是全国商业银行开展供应链金融业务模式的首创者，也是首个实现线下模式向。
4、 电商供应链金融和风险管理 摘要：供应链金融是一种特殊的融资模式，为中小企业融资提供了新的资金渠道来源。作为一种新的融资模式，供应链金融的独有特点使其在运用的过程中必然存在。
5、 平安银行线上供应链金融业务模式与风险分析 [摘要]近年来，随着互联网金融兴起，倒逼着银行业改革和金融创新深入。在我国，平安银行是商业银行探索实现线上供应链金融业务的领军者。供应链金融业务。
6、 供应链金融信用风险灰色层次法评价 【摘 要】 中小企业对我国经济社会的发展发挥了不可替代的作用，然而资金瓶颈却一直困扰着中小型企业，成为阻碍其快速发展的首要问题。供应链金融正是在。