论文商业银行视角下信贷企业担保圈风险识别和预警是关于本文可作为风险识别方面的大学硕士与本科毕业论文风险识别方法论文开题报告范文和职称论文论文写作参考文献下载。
【摘 要】 在國内经济下行背景下,全国各地信贷企业担保圈风险相继爆发,担保圈风险已成为商业银行区域性、系统性信贷风险管控的重点.借鉴大量国内外文献的研究成果,从商业银行视角出发,将矩阵识别与担保圈网络的脆弱性分析结合,提出了一种改进的脆弱性分析模型,测度了风险阈值的合理边界.从三个阶段分析和测度,第一阶段通过矩阵识别出所有的信贷企业担保圈,第二阶段借鉴商业银行风险评价体系进行风险分类,第三阶段通过脆弱性分析预测出担保圈内违约风险最大的信贷企业.调用某省商业银行信贷企业数据库,利用该银行SAS审计信息分析系统,绘制出2016年该省某经济开发区内所有信贷企业的担保圈关系图,并进行风险识别和预警,提出风险化解措施.实证结果与该省商业银行信贷监测结果一致,该方法实现了定性和定量的有机结合,具有一定的实际应用意义和学术参考价值.
【关键词】 信贷企业； 担保圈； 风险预警； 脆弱性分析
【中图分类号】 F832.2 【文献标识码】 A 【文章编号】 1004-5937（2017）13-0032-06
一、研究背景
信贷企业担保圈,通常是指多家信贷企业通过担保和互保等形式,形成的具有多对担保关系的网络群体,担保形式常见的有互保、交叉担保和循环担保[1-2].在国内经济下行压力下,商业银行信贷规模逐步收紧,全国各地的担保圈风险问题相继暴露,担保圈风险已经成为区域性、系统性信用风险爆发的主要形式之一[3-4],可谓“牵一发而动全局”,无疑对商业银行信贷资产安全构成严重威胁.因此,从商业银行视角出发,积极探索信贷企业担保圈风险识别与预警方法并采取相应的措施,对防止信贷企业担保圈风险的进一步蔓延,保证商业银行信贷资金安全具有重要的意义[5-6].
20世纪80年代以来,随着西方国家金融市场化进程相继完成,商业银行之间的市场竞争趋于白热化,信贷企业之间的担保关系等要素的重要性逐渐被重视,出现了大量的信贷企业担保实证研究理论,引起了国内外众多学者对信贷企业担保风险的广泛重视,西方学者涉及该理论的研究大致分为三个层次：第一层次是信贷配给的交易成本担保理论,如Barro et al.[7]研究了关于担保的影响因素,提出了担保理论的融资类模型,研究对象包括交易成本、信贷规模和经济功能等；第二层次是信贷配给的代理成本担保理论,如Chen x y et al.[8]提出了担保在处理股东和债权人之间利益关系的债务功能,可以通过担保减弱贷款项目的高风险,及时缓解股东间存在的利益冲突,避免风险发生转移和债券人的利益受到损失,该理论被称为替代效应；第三层次是逆向选择和道德风险担保理论,如Bin et al.[9]提出了在商业银行视角下,担保、利率与信贷分配间的关系,提出了担保逆向选择理论,该理论从不对称信息出发,根据道德风险和逆向选择因素,使利率和期限等担保和贷款要素成为一种新的结构,该结构被称之为信贷契约,商业银行之所以存在不同的债务合约结构,正是在契约结构因素的筛选过程中形成的.
目前,中国比较有代表性的理论研究有：冯根福等[10]认为由于中国的上市公司提供相互担保,这就使得上市公司和商业银行之间不可避免地存在道德风险,同时,上市公司之间的相关担保也不同程度地存在一定逆向选择；敖慧[11]以信息不对称理论为出发点,对中国中小企业担保行为的表现形式进行分析,认为中小企业在担保中存在双重的逆向选择；袁嵩迪[12]认为中国的公司治理通常存在结构上的缺陷,表现为“一股独大”,大股东及关联人之间的担保,往往是利用担保占用信贷资金或将风险转移,大股东就会借助其绝对控股权在资金募集和为企业担保过程中来牟取私利,其行为损害了上市公司的正当利益.
综合以上文献,学术界对担保圈风险识别与控制措施的研究对象多为上市公司,针对商业银行视角下信贷企业的理论研究相对较少,且多为定性分析,缺乏对复杂担保圈网络的系统性和全局性的定量分析,存在一定局限性,不利于商业银行风险管控政策的制定和实施[13-14].西方国家虽然提出较多理论模型和方法,但由于国情不同,在我国的适用范围有限.本文借鉴国内外学者的研究成果,从商业银行的视角出发,研究信贷企业担保圈风险,提出一种基于改进的脆弱性分析[15-17]模型,该模型借鉴商业银行信贷风险体系评价方法,利用SAS审计信息分析系统,实现了定性和定量的有效结合,通过调用某省商业银行信贷企业数据库,对该省某经济开发区内的信贷企业担保圈进行风险识别和预警,并有针对性地提出建议和措施,验证了模型的有效性和准确性.
二、改进的脆弱性分析模型
本文基于改进的脆弱性分析模型,提出一种信贷企业担保圈定性分析和定量计算相结合的风险预警模型,具体流程见图1.
(一)矩阵识别
基本思路是：使用穷举查找的方法,对区域内所有的担保关系进行识别,直到形成封闭的圈为止,对圈内所有的企业进行标识,记录各自不交叉的担保圈[18-19],将结果整理,具体步骤如下：
第一步：在商业银行信贷客户的数据库中,下载信贷客户担保关系对应表,该表包括“借款人代码”和“保证人代码”共两列,其中,借款人代码用J表示,保证人代码用B表示,形成担保关系的基础表记为S,如果区域内的担保关系为n对,那么该矩阵计为n×2的2列矩阵.
S等于（JB）等于j1b1j2b2等jnbn （1）
第二步：在担保关系矩阵S中,取第一行记为V等于（j1b1）,假设V的第一个元素为j1,记录为W,那么通过在S中查询所有包含W的行,将查询结果存放到V中,并将S中相应的行删除,比如W存在于基础矩阵S中,并且W出现于S中的第1、3、6行,那么此时的V矩阵可表示为：
V等于j1b1j3b3j6b6 （2）
以此类推,将以V的第二个元素为查询条件,将W重新赋值到V中记为b1,在基础矩阵S中继续查找,如果S中没有再出现V中的元素,那么,此时V就是一个互不交叉的担保圈,形成第一个担保圈,记为担保圈V1,将圈内的信贷客户的担保信息存放于保证关系表中,对结果进行整理.
总结:本论文可用于风险识别论文范文参考下载，风险识别相关论文写作参考研究。
参考文献：
1、 农村商业银行对科创企业信贷支持 农村商业银行在信贷投放中加大对科创企业信贷投放，有助于推动产业结构转型，贯彻落实国家“双创”战略，有效支持地方实体经济发展，也有助于加快信贷结构。
2、 商业银行视角下企业结算关系网络构建和特征分析 摘要：结算关系网络将企业间交易合作关系可视化，文章在对商业银行结算数据提出清洗规则的基础上，构建结算关系网络方法与边界定义，并给予网络图数理表示。
3、 中国商业银行小微信贷必要性其风险把控 进入21世纪以来，小微企业已发展成为我国经济体系中重要组成部分。为了保障小微企业发展壮大，中国商业银行开展小微企业信贷服务是必不可少的。本文通过。
4、 我国商业银行推行绿色信贷若干 摘要：近年来，我国的经济和科技得到了迅速发展，但是对生态环境也造成了严重的破坏，环境污染问题已经引起了社会广泛关注，政府也加大了节能减排工作力度。
5、 我国商业银行开展绿色信贷业务重要性和措施 随着人们环保意识的提高，实现可持续性发展成为世界共识，大力发展绿色信贷、发展绿色经济也成为金融业发展的新热点，在这种趋势的引导下，商业银行纷纷推。
6、 城市商业银行服务小微企业业务 摘 要：服务小微企业、支持实体经济是城市商业银行顺应国民经济发展趋势、坚定市场定位的重要发展策略。国内一些城市商业银行通过组建专营机构、培育。