论文中国宏观经济模型实证分析是大学硕士与本科中国宏观经济毕业论文开题报告范文和相关优秀学术职称论文参考文献资料下载，关于免费教你怎么写2018我国宏观经济分析方面论文范文。
摘 要：本文运用计量经济学理论和Eviews软件,引用國家统计局1990年-2014年的数据,采用二阶段最小二乘法对中国宏观经济模型进行实证分析.了解我国经济运行特点和宏观经济主要指标间的相互依存关系,并进行宏观经济结构分析、政策评价、决策研究和发展预测.
关键词：四部门经济模型；参数检验；二阶段最小二乘法
2016年是中国改革开放以来宏观经济探底的首年,也是中国经济步履维艰的一年.2016年我国各项宏观经济指标呈现跌落态势,全年GDP实际增速为6.7%,经济增速下滑压力有所趋缓,但下行压力未消；我国投资支出增速为7.3%,是1999年以来的最低；2016年我国出口同比下降2%,进口增长0.6%,净出口自改革开放后首次呈现负增长.本文中,我们将要来探讨我国宏观经济运行机制,以便了解经济运行的特点,可以针对性的提出一些评价和建议.
一、实证分析
1.变量选取和数据收集
本文采用了经典的四部门经济的国民收入理论,作为我们研究的理论基础,并以此来建立模型.我们选取投资支出（I亿元）、居民消费总额（S亿元）、政府支出（G亿元）、净出口（NX亿元）为解释变量,国内生产总值（Y亿元）为被解释变量.
为了更直观地反映我国宏观经济的影响因素,我们收集了1990年-2014年我国四部门经济的相关数据,相关数据来源于统计年鉴,并加以作实证分析.
2.模型设计和识别
（1）相关性分析
利用Eviews软件观察变量Y和S之间以及I和Y之间的散点图,以及根据四部门经济的国民收入理论,建立下列联立模型：
Yt等于St+It+Gt+NXt
St等于α1+α2Yt+U1t
It等于β1+β2Yt+U2t
（2）模型识别
由上述联立模型可知,该联立模型过度识别.
（3）参数估计
利用Eviews软件对数据进行二阶段最小二乘法估计,回归结果如下：
St等于6635.493+0.356Yt
It等于-37818.01+0.767Yt
即可得到联立模型为：
Yt等于St+It+Gt+NXt
St等于6635.493+0.356Yt
It等于-37818.01+0.767Yt
3.模型检验
（1）模型的经济意义检验
模型中,参数估计量的符号均符合预期以及现实的经济意义.
（2）统计检验
模型的可决系数分别为R1等于0.997,R2等于0.977,表明模型的拟合度较好,被解释变量对解释变量的解释能力较强.F统计量分别为F1等于7274.724,F2等于991.660,均大于F（1,23）等于4.24,表明模型整体的显著性较高.而且在消费方程和投资方程中,Yt的t检验值分别等于85.292和31.491大于t0.025（23）等于2.069,表明模型通过变量的显著性检验.所以,我们认为模型通过了统计检验.
（3）计量检验
①异方差检验
a异方差 White检验
利用Eviews对联立方程模型分别进行怀特检验,对于消费模型,由nR2等于2.984<χ20.05（2）=5.99,可认为消费方程不存在异方差.对于投资模型,由nR2=10.586>χ20.05（2）等于5.99,可认为投资方程存在异方差.
b模型异方差的修正
分别以W1等于1/Y（1/2）、W2等于1/|e|、W3等于1/e2作为权数,对投资模型进行加权最小二乘回归,发现用权数W3等于1/e2的效果最好.在进行加权最小二乘修正后,模型的拟合度接近100%,同时变量Y的t检验值显著提高,表明解释能力增强,投资模型的解释能力也得到提高.再对修正后的模型进行怀特检验,此时nR2等于4.687<χ20.05（3）=7.81,因此不存在异方差,投资模型的异方差得到修正.
②自相关性检验
a消费模型DW检验
由于1.29≤DW（2,25）≤1.45,消费模型中DW等于0.298,0< DW<1.29,所以消费模型存在序列相关.
b投资模型DW检验
由于1.29≤DW（2,25）≤1.45,投资模型中DW等于1.479,Du<1.479<4-Du,所以投资模型不存在序列相关.
所以投资模型的方程为：It等于-36473.22+0.761Yt
c运用迭代法修正序列相关
对消费模型进行一次迭代,DW等于1.097,而1.27≤DW（2,24）≤1.45,0 所以最终消费模型为：St等于9543.496+0.369Yt ③多重共线性检验 对于消费模型和投资模型来说,解释变量只有Y,所以不存在多重共线性的问题. ④均方误差百分比检验 根据相关数据分别求出本模型中三个内生变量的RMS值如下： RMSY等于0.174 RMSS等于0.259 RMSI等于1.657 一般认为,在各种检验统计量中,RMS具有更普遍性的意义,对于检验模型系统的总体拟合优度更为有效.所以我们在此进行了均方百分比误差检验.将估计值和实际值进行比较,以检验模型对样本观测值的拟合优度. 4.模型修正结果 总结:该文是关于中国宏观经济论文范文，为你的论文写作提供相关论文资料参考。 参考文献： 1、 美国量化宽松公货币政策对中国宏观经济冲击 摘要：美国推行的量化宽松货币政策，能够通过多种传导路径对中国的宏观经济产生影响。本文选择2000年1月至2013年2月的月度数据，以美国总准备金。 2、 中国宏观经济政策新常态 【摘 要】 本文分析了宏观政策新常态的理论背景，阐述了宏观经济政策新常态的特征。其特征是：应对经济增速放缓的供给侧管理;注重结构调整;强调战略规。 3、 社会融资规模对中国宏观经济影响测度 摘 要：本文采用多变量、大规模数据的FAVAR模型研究社会融资规模对中国宏观经济系统的冲击，各主要宏观经济指标都对社会融资规模的冲击表现出不同程。 4、 2018年中国宏观经济形势分析和展望 摘 要：在经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期“三期叠加”的宏观背景下，预计2015年我国经济增长的下行压力进一步增大，宏。 5、 宏观经济模型评价环境政策最新综述 摘 要：运用宏观经济学研究的环境政策问题主要有两方面：一是越来越多的学者开始使用真实商业周期模型来研究环境政策，分析存在生产率冲击的情形下，如何。