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关于开放式基金论文范文 基于VaR—GARCH模型开放式基金风险估计相关论文写作参考文献

分类:本科论文 原创主题:开放式基金论文 更新时间:2024-02-29

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摘 要:实证研究表明,GARCH模型能较好拟合我国10只股票型开放式基金的收益波动性.通过基于t分布、广义差分分布下的VaR-GARCH模型计算各基金的在险价值,能较好地评估样本期内基金的风险.说明该模型对基金的风险管理具有较高的应用价值.

关键词:开放式基金;在险价值; GARCH模型;风险管理

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参考文献:

1、 开放式基金对于股票市场时变风险影响实证 随着开放式基金作为为基金行业的主流产品对于股票市场收益率波动性的影响日益受到实务界和理论界的重视。开放式基金的制度特征引起基金投入到证券市场资金。

2、 基于分形市场理论开放式基金风险分析 摘要:有效市场是现代金融学理论的基石,也是数量化金融市场理论的核心。有效市场是建立在收益率时间序列数据必须满足正态分布基础上,但是大量的实证分析。

3、 基于ARMA—GARCH模型同业拆借利率VaR度量 摘 要:以2007年1月4日至2013年12月31日CHIBOR和SHIBOR隔夜拆借数据为研究样本,建立基于ARMA-GARCH族的利率风险测。

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